Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,46 % -1,72 % -3,08 % -2,40 % -2,59 % -1,34 % 17,34 % -6,88 % 4,54 %
Categoria -0,05 % 0,55 % 0,25 % -1,14 % 0,39 % 0,53 % 0,69 % 11,38 % 2,21 % 11,80 %
Delta 0,11 % -0,09 % -1,97 % -1,94 % -2,79 % -3,11 % -2,03 % 5,96 % -9,09 % -7,26 %
Benchmark* 0,07 % 0,56 % 1,33 % -0,78 % 0,43 % 0,80 % 0,18 % 4,71 % -8,17 % 3,19 %
Delta 0,00 % -0,10 % -3,05 % -2,30 % -2,84 % -3,39 % -1,52 % 12,62 % 1,29 % 1,35 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,03 % 4,08 % 6,12 % -19,03 % -1,84 % 4,79 % 9,98 % -4,88 %
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta 6,30 % -1,07 % 0,99 % -9,74 % -3,86 % 4,11 % 2,61 % -4,05 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 11,73 % -0,38 % 4,14 % -7,63 % -3,77 % 4,84 % 1,16 % -8,77 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,47 % 4,88 % -1,63 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -1,98 % 1,65 % -1,91 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -1,10 % 3,96 % 0,33 %
Rischio
Volatilità 3,90 % 4,71 % 5,95 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,05 % -4,05 % -24,34 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,05 % 3,22 % 4,46 %
Sortino -1,15 0,64 -0,84
VAR 95 -1,07 % -1,02 % -1,42 %
VAR 99 -1,31 % -1,43 % -2,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,90 0,44 -0,63
TEV 4,28 % 5,02 % 6,74 %
Information ratio (IR) -0,26 0,79 0,05
Up Capture Ratio 0,50 0,66 0,42
Down Capture Ratio 0,54 0,36 0,45
Indice Omega 0,79 1,20 0,81
Reattività
Beta 0,38 0,46 0,38
R² 13,09 31,77 16,48
Beta bull 0,11 0,45 0,13
Beta bear -0,06 0,36 0,47
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,07 -0,01
Kurtosis 0,10 0,99 0,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index