Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,19 % 1,17 % -1,65 % -1,71 % -1,89 % -1,58 % 18,17 % -6,05 % 5,43 %
Categoria 0,17 % 0,31 % 1,22 % 0,04 % 1,06 % 1,22 % 0,89 % 11,98 % 3,23 % 12,43 %
Delta 0,02 % -0,11 % -0,04 % -1,68 % -2,77 % -3,12 % -2,48 % 6,20 % -9,27 % -7,00 %
Benchmark* 0,15 % 0,39 % 2,39 % 1,69 % 2,55 % 2,64 % 1,55 % 6,88 % -6,60 % 3,86 %
Delta 0,05 % -0,20 % -1,22 % -3,34 % -4,26 % -4,53 % -3,14 % 11,30 % 0,56 % 1,57 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,03 % 4,08 % 6,12 % -19,03 % -1,84 % 4,79 % 9,98 % -4,88 %
Categoria 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Delta 6,30 % -1,10 % 0,97 % -9,76 % -3,87 % 4,11 % 2,62 % -4,06 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 11,73 % -0,38 % 4,14 % -7,63 % -3,77 % 4,84 % 1,16 % -8,77 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,47 % 4,88 % -1,63 %
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta -2,02 % 1,63 % -1,93 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -1,10 % 3,96 % 0,33 %
Rischio
Volatilità 3,90 % 4,71 % 5,95 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,05 % -4,05 % -24,34 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,05 % 3,22 % 4,46 %
Sortino -1,15 0,64 -0,84
VAR 95 -1,07 % -1,02 % -1,42 %
VAR 99 -1,31 % -1,43 % -2,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,90 0,44 -0,63
TEV 4,28 % 5,02 % 6,74 %
Information ratio (IR) -0,26 0,79 0,05
Up Capture Ratio 0,50 0,66 0,42
Down Capture Ratio 0,54 0,36 0,45
Indice Omega 0,79 1,20 0,81
Reattività
Beta 0,38 0,46 0,38
R² 13,09 31,77 16,48
Beta bull 0,11 0,45 0,13
Beta bear -0,06 0,36 0,47
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,07 -0,01
Kurtosis 0,10 0,99 0,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index