Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,40 % 0,93 % -0,53 % 2,53 % 3,48 % 4,75 % 27,88 % 26,77 % 38,84 %
Categoria -0,05 % 0,12 % 0,54 % -0,99 % 0,51 % 0,68 % 0,61 % 10,76 % 2,34 % 12,32 %
Delta 0,06 % 0,28 % 0,39 % 0,47 % 2,01 % 2,80 % 4,14 % 17,12 % 24,43 % 26,52 %
Benchmark* 0,46 % 0,88 % 1,91 % -0,06 % 1,73 % 1,62 % 0,34 % 4,39 % -7,51 % 4,21 %
Delta -0,45 % -0,48 % -0,98 % -0,46 % 0,80 % 1,86 % 4,41 % 23,49 % 34,28 % 34,63 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 13,73 % 12,64 % -7,37 % 6,25 % 0,35 % 7,74 % -7,17 %
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,36 % -0,82 %
Delta 2,25 % 8,58 % 7,51 % 1,92 % 4,23 % -0,32 % 0,38 % -6,35 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,69 % 9,28 % 10,66 % 4,03 % 4,32 % 0,41 % -1,08 % -11,07 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,21 % 7,95 % 4,82 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta 2,69 % 4,72 % 4,54 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 3,59 % 7,03 % 6,79 %
Rischio
Volatilità 3,41 % 5,06 % 6,59 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -2,59 % -6,68 % -14,31 %
Tempo di recupero - 163 j 673 j
DSR 2,41 % 3,52 % 4,65 %
Sortino 0,48 1,46 0,58
VAR 95 -0,79 % -0,83 % -1,34 %
VAR 99 -0,96 % -2,17 % -2,84 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 1,01 0,41
TEV 4,34 % 5,29 % 6,76 %
Information ratio (IR) 0,83 1,33 1,00
Up Capture Ratio 0,37 0,60 0,57
Down Capture Ratio 0,09 0,12 0,24
Indice Omega 1,11 1,43 1,17
Reattività
Beta 0,23 0,46 0,47
R² 6,29 28,69 20,94
Beta bull 0,35 0,50 0,31
Beta bear 0,21 0,64 0,77
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,95 -0,41
Kurtosis -0,55 3,49 2,41

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index