Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,59 % 2,35 % 1,68 % 3,63 % 5,20 % 6,61 % 29,92 % 29,45 % 42,04 %
Categoria 0,05 % 0,24 % 0,84 % -0,22 % 0,97 % 1,23 % 0,74 % 11,20 % 3,03 % 12,54 %
Delta 0,15 % 0,35 % 1,51 % 1,90 % 2,66 % 3,96 % 5,87 % 18,72 % 26,42 % 29,49 %
Benchmark* -0,20 % -0,06 % 2,13 % 1,32 % 2,46 % 2,58 % 1,05 % 6,24 % -6,62 % 4,20 %
Delta 0,39 % 0,66 % 0,22 % 0,36 % 1,17 % 2,62 % 5,55 % 23,68 % 36,07 % 37,84 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 13,73 % 12,64 % -7,37 % 6,25 % 0,35 % 7,74 % -7,17 %
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta 2,25 % 8,56 % 7,49 % 1,91 % 4,23 % -0,33 % 0,38 % -6,35 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,69 % 9,28 % 10,66 % 4,03 % 4,32 % 0,41 % -1,08 % -11,07 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,19 % 9,65 % 5,19 %
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta 6,42 % 5,75 % 4,56 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 5,82 % 7,24 % 6,50 %
Rischio
Volatilità 3,43 % 4,93 % 6,57 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -2,59 % -6,68 % -14,31 %
Tempo di recupero 97 j 163 j 673 j
DSR 2,16 % 3,34 % 4,61 %
Sortino 2,36 2,06 0,66
VAR 95 -0,75 % -0,80 % -1,34 %
VAR 99 -0,83 % -2,17 % -2,84 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 1,39 0,46
TEV 3,98 % 5,26 % 6,63 %
Information ratio (IR) 1,46 1,38 0,98
Up Capture Ratio 0,63 0,61 0,62
Down Capture Ratio 0,09 0,07 0,26
Indice Omega 1,61 1,57 1,22
Reattività
Beta 0,36 0,45 0,49
R² 16,21 26,87 22,83
Beta bull 0,58 0,51 0,32
Beta bear 0,21 0,60 0,76
Asimmetria
Skewness -0,26 -1,00 -0,44
Kurtosis -0,74 3,93 2,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index