Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 28/06/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | 0,08 % | 2,00 % | 4,43 % | 14,24 % | 14,24 % | 26,33 % | 37,58 % | 85,38 % | 109,33 % |
| Categoria | -0,13 % | -0,32 % | 0,99 % | 0,45 % | 1,41 % | 1,40 % | 5,53 % | -2,32 % | 1,30 % | 4,78 % |
| Delta | 0,01 % | 0,40 % | 1,01 % | 3,98 % | 12,83 % | 12,83 % | 20,80 % | 39,90 % | 84,08 % | 104,55 % |
| Benchmark* | -0,34 % | -0,87 % | 1,46 % | -0,45 % | -0,35 % | -0,37 % | 1,84 % | -7,38 % | -5,91 % | -3,94 % |
| Delta | 0,21 % | 0,95 % | 0,54 % | 4,87 % | 14,59 % | 14,60 % | 24,49 % | 44,96 % | 91,29 % | 113,26 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,03 % | -5,07 % | 18,67 % | 6,16 % | 22,42 % | 4,89 % | -8,30 % | 7,80 % |
| Categoria | 4,96 % | -9,39 % | 1,92 % | 0,62 % | 7,48 % | -0,83 % | -2,28 % | 3,80 % |
| Delta | 15,07 % | 4,32 % | 16,75 % | 5,54 % | 14,94 % | 5,72 % | -6,03 % | 4,00 % |
| Benchmark* | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % | 5,23 % |
| Delta | 18,05 % | 6,33 % | 16,74 % | 6,22 % | 13,60 % | 0,99 % | -2,25 % | 2,58 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 31/05/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 24,74 % | 11,77 % | 12,60 % |
| Categoria | 3,87 % | -0,81 % | 0,20 % |
| Delta | 20,87 % | 12,58 % | 12,39 % |
| Benchmark* | -1,46 % | -2,37 % | -1,52 % |
| Delta | 26,19 % | 14,13 % | 14,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,31 % | 8,05 % | 11,34 % |
| Volatilità Categoria | 3,25 % | 3,61 % | 3,97 % |
| Volatilità Benchmark | 5,34 % | 6,64 % | 6,19 % |
| Max drawdown | -1,98 % | -10,92 % | -30,71 % |
| Tempo di recupero | 19 j | 371 j | 346 j |
| DSR | 2,37 % | 5,65 % | 8,86 % |
| Sortino | 8,83 | 1,82 | 1,35 |
| VAR 95 | -0,74 % | -1,79 % | -1,73 % |
| VAR 99 | -1,31 % | -3,68 % | -7,16 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,94 | 1,28 | 1,05 |
| TEV | 4,95 % | 8,96 % | 11,72 % |
| Information ratio (IR) | 5,29 | 1,58 | 1,20 |
| Up Capture Ratio | 1,40 | 0,72 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | -0,15 | 0,06 | 0,03 |
| Indice Omega | 3,54 | 1,57 | 1,61 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,32 | 0,39 |
| R² | 32,26 | 7,16 | 4,43 |
| Beta bull | 0,44 | -0,09 | 0,01 |
| Beta bear | 0,51 | 0,65 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,03 | -0,98 | -2,79 |
| Kurtosis | -0,35 | 2,62 | 18,96 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index