Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -0,84 % 0,27 % -1,25 % 5,63 % 6,26 % 8,11 % 41,92 % 57,47 % 140,79 %
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta -0,14 % -0,38 % 1,14 % 0,91 % 5,52 % 6,38 % 7,59 % 31,89 % 56,05 % 129,92 %
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,00 % -0,42 % 0,67 % 1,41 % 6,46 % 6,65 % 8,49 % 39,12 % 66,92 % 138,58 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,65 % 27,84 % 20,03 % -5,07 % 18,67 % 6,16 % 22,42 % 4,89 %
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -0,08 % 22,70 % 14,91 % 4,22 % 16,65 % 5,48 % 15,05 % 5,69 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,35 % 23,38 % 18,05 % 6,33 % 16,74 % 6,22 % 13,60 % 0,99 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,91 % 13,21 % 9,99 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 6,92 % 9,77 % 9,51 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 8,37 % 12,33 % 11,86 %
Rischio
Volatilità 5,24 % 6,97 % 7,87 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -3,00 % -10,43 % -10,92 %
Tempo di recupero - 438 j 371 j
DSR 3,41 % 4,82 % 5,66 %
Sortino 2,02 2,15 1,40
VAR 95 -1,39 % -1,31 % -1,63 %
VAR 99 -1,63 % -3,34 % -3,68 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 1,48 1,01
TEV 3,70 % 4,90 % 7,65 %
Information ratio (IR) 2,26 2,52 1,55
Up Capture Ratio 1,42 1,17 0,86
Down Capture Ratio 0,72 0,40 0,23
Indice Omega 1,50 1,71 1,46
Reattività
Beta 1,04 0,86 0,54
R² 50,18 51,86 19,37
Beta bull 1,09 0,83 0,18
Beta bear 1,01 1,04 0,87
Asimmetria
Skewness -0,38 -1,23 -1,08
Kurtosis -0,29 4,84 3,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index