Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 17/01/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,10 % | 0,77 % | 1,65 % | 7,32 % | 14,26 % | 1,70 % | 25,88 % | 50,04 % | 81,41 % | 123,83 % |
| Categoria | 0,03 % | 0,50 % | 0,13 % | 1,04 % | 3,74 % | 0,22 % | 5,90 % | 1,65 % | 2,50 % | 7,39 % |
| Delta | -0,13 % | 0,27 % | 1,51 % | 6,28 % | 10,51 % | 1,48 % | 19,97 % | 48,39 % | 78,91 % | 116,44 % |
| Benchmark* | 0,01 % | 0,50 % | 0,24 % | 1,60 % | 4,82 % | 0,11 % | 5,18 % | -4,14 % | -4,66 % | 2,41 % |
| Delta | -0,11 % | 0,27 % | 1,41 % | 5,72 % | 9,43 % | 1,59 % | 20,69 % | 54,18 % | 86,07 % | 121,42 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 27,84 % | 20,03 % | -5,07 % | 18,67 % | 6,16 % | 22,42 % | 4,89 % | -8,30 % |
| Categoria | 5,34 % | 5,08 % | -9,28 % | 1,90 % | 0,68 % | 7,30 % | -0,91 % | -2,22 % |
| Delta | 22,50 % | 14,95 % | 4,21 % | 16,77 % | 5,48 % | 15,13 % | 5,79 % | -6,09 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 23,38 % | 18,05 % | 6,33 % | 16,74 % | 6,22 % | 13,60 % | 0,99 % | -2,25 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 31/12/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 27,84 % | 13,36 % | 12,91 % |
| Categoria | 5,34 % | 0,14 % | 0,60 % |
| Delta | 22,50 % | 13,22 % | 12,31 % |
| Benchmark* | 4,46 % | -1,91 % | -0,78 % |
| Delta | 23,38 % | 15,27 % | 13,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,15 % | 8,14 % | 11,35 % |
| Volatilità Categoria | 2,72 % | 3,69 % | 3,97 % |
| Volatilità Benchmark | 5,01 % | 6,79 % | 6,23 % |
| Max drawdown | -1,52 % | -10,92 % | -30,71 % |
| Tempo di recupero | 39 j | 371 j | 346 j |
| DSR | 1,96 % | 5,63 % | 8,88 % |
| Sortino | 12,30 | 1,96 | 1,33 |
| VAR 95 | -0,60 % | -1,79 % | -1,73 % |
| VAR 99 | -1,13 % | -3,68 % | -7,16 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 4,69 | 1,36 | 1,04 |
| TEV | 5,12 % | 9,04 % | 11,70 % |
| Information ratio (IR) | 4,57 | 1,69 | 1,17 |
| Up Capture Ratio | 1,09 | 0,72 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | -0,46 | 0,01 | 0,04 |
| Indice Omega | 4,58 | 1,62 | 1,57 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,33 | 0,40 |
| R² | 24,32 | 7,67 | 4,77 |
| Beta bull | 0,83 | -0,05 | 0,09 |
| Beta bear | 0,25 | 0,70 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,23 | -0,97 | -2,77 |
| Kurtosis | -0,47 | 2,50 | 18,79 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index