Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,94 % -0,42 % -0,29 % 4,96 % 6,74 % 7,61 % 44,41 % 60,04 % 139,63 %
Categoria 0,04 % 0,05 % 0,18 % -0,66 % 0,38 % 0,78 % 0,59 % 12,01 % 2,66 % 12,14 %
Delta -0,22 % -1,00 % -0,59 % 0,38 % 4,58 % 5,96 % 7,01 % 32,41 % 57,38 % 127,49 %
Benchmark* 0,07 % 0,24 % 0,88 % -0,04 % 1,21 % 1,40 % 0,05 % 6,21 % -7,07 % 3,75 %
Delta -0,25 % -1,18 % -1,30 % -0,24 % 3,75 % 5,34 % 7,55 % 38,20 % 67,12 % 135,88 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,65 % 27,84 % 20,03 % -5,07 % 18,67 % 6,16 % 22,42 % 4,89 %
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta -0,08 % 22,69 % 14,91 % 4,22 % 16,65 % 5,49 % 15,08 % 5,71 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,35 % 23,38 % 18,05 % 6,33 % 16,74 % 6,22 % 13,60 % 0,99 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,11 % 12,38 % 9,51 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta 7,59 % 9,14 % 9,22 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 8,49 % 11,45 % 11,47 %
Rischio
Volatilità 5,39 % 6,96 % 7,89 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,00 % -10,43 % -10,92 %
Tempo di recupero - 438 j 371 j
DSR 3,47 % 4,83 % 5,67 %
Sortino 1,75 1,98 1,31
VAR 95 -1,39 % -1,31 % -1,63 %
VAR 99 -1,63 % -3,34 % -3,68 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 1,37 0,94
TEV 3,68 % 4,85 % 7,65 %
Information ratio (IR) 2,31 2,36 1,50
Up Capture Ratio 1,45 1,14 0,86
Down Capture Ratio 0,74 0,41 0,24
Indice Omega 1,42 1,67 1,43
Reattività
Beta 1,07 0,87 0,55
R² 53,65 52,75 19,56
Beta bull 1,25 0,89 0,19
Beta bear 0,94 1,04 0,87
Asimmetria
Skewness -0,24 -1,21 -1,06
Kurtosis -0,47 4,81 3,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index