Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -1,27 % -2,37 % -0,94 % 4,61 % 13,92 % 12,39 % 47,67 % 37,94 % 79,67 %
Categoria -0,47 % -1,68 % -2,48 % -1,24 % 2,53 % 7,39 % 6,18 % 32,07 % 18,62 % 44,42 %
Delta 0,11 % 0,42 % 0,11 % 0,30 % 2,07 % 6,53 % 6,22 % 15,60 % 19,31 % 35,24 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,57 % 14,44 % 11,24 % -11,06 % 12,64 % 3,01 % 16,94 % -2,74 %
Categoria 5,19 % 12,80 % 5,10 % -12,52 % 8,69 % 1,14 % 16,04 % -3,49 %
Delta 2,38 % 1,64 % 6,14 % 1,47 % 3,95 % 1,87 % 0,90 % 0,74 %
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta 6,65 % -2,67 % 0,67 % -1,34 % -5,84 % -0,58 % -3,40 % -3,24 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,67 % 13,81 % 7,26 %
Categoria 10,35 % 9,84 % 3,88 %
Delta 8,32 % 3,97 % 3,38 %
Benchmark* 10,22 % 10,08 % 6,21 %
Delta 8,45 % 3,73 % 1,05 %
Rischio
Volatilità 8,41 % 9,47 % 10,02 %
Volatilità Categoria 6,67 % 7,37 % 7,31 %
Volatilità Benchmark 6,21 % 8,42 % 8,50 %
Max drawdown -4,69 % -15,61 % -15,61 %
Tempo di recupero 45 j 230 j 230 j
DSR 4,79 % 6,79 % 7,30 %
Sortino 3,47 1,62 0,71
VAR 95 -1,52 % -1,65 % -2,05 %
VAR 99 -2,13 % -3,89 % -3,89 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,98 1,16 0,51
TEV 6,00 % 5,30 % 6,95 %
Information ratio (IR) 1,41 0,70 0,15
Up Capture Ratio 1,14 1,03 0,89
Down Capture Ratio 0,69 0,85 0,79
Indice Omega 1,87 1,51 1,22
Reattività
Beta 0,95 0,94 0,86
R² 49,33 69,04 53,30
Beta bull 1,13 0,84 0,78
Beta bear 0,75 0,99 0,98
Asimmetria
Skewness 0,07 -1,26 -0,80
Kurtosis -0,26 4,96 2,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market