Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 21/11/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15 % | -0,03 % | -0,05 % | 3,20 % | 6,47 % | 13,78 % | 17,91 % | 21,44 % | 48,18 % | 79,15 % |
| Categoria | 0,23 % | -0,08 % | 0,18 % | 2,48 % | 3,03 % | 7,99 % | 11,87 % | 1,72 % | 18,19 % | 30,57 % |
| Delta | -0,08 % | 0,06 % | -0,23 % | 0,72 % | 3,44 % | 5,79 % | 6,04 % | 19,72 % | 29,99 % | 48,58 % |
| Benchmark* | 0,53 % | 0,38 % | 2,57 % | 6,41 % | 9,25 % | 14,50 % | 19,55 % | 11,42 % | 36,55 % | 64,95 % |
| Delta | -0,38 % | -0,40 % | -2,62 % | -3,20 % | -2,78 % | -0,72 % | -1,64 % | 10,02 % | 11,63 % | 14,20 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,23 % | -1,22 % | 30,40 % | -8,92 % | 18,83 % | -6,93 % | 7,88 % | -0,96 % |
| Categoria | 7,67 % | -11,85 % | 9,91 % | 3,28 % | 12,70 % | -7,69 % | 5,22 % | 3,06 % |
| Delta | 0,56 % | 10,63 % | 20,50 % | -12,20 % | 6,13 % | 0,75 % | 2,66 % | -4,02 % |
| Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
| Delta | -2,40 % | 10,51 % | 14,18 % | -13,13 % | -0,38 % | -6,84 % | 7,24 % | -9,36 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,07 % | 6,61 % | 8,44 % |
| Categoria | 13,88 % | 0,72 % | 3,29 % |
| Delta | 6,20 % | 5,89 % | 5,15 % |
| Benchmark* | 18,12 % | 3,39 % | 5,79 % |
| Delta | 1,96 % | 3,23 % | 2,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,31 % | 7,52 % | 14,36 % |
| Volatilità Categoria | 5,02 % | 6,32 % | 8,03 % |
| Volatilità Benchmark | 6,25 % | 8,17 % | 9,14 % |
| Max drawdown | -2,22 % | -11,63 % | -38,76 % |
| Tempo di recupero | 25 j | 649 j | 417 j |
| DSR | 1,76 % | 5,40 % | 10,95 % |
| Sortino | 9,24 | 0,84 | 0,68 |
| VAR 95 | -0,43 % | -2,08 % | -2,37 % |
| VAR 99 | -0,99 % | -3,00 % | -8,55 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,77 | 0,60 | 0,52 |
| TEV | 5,41 % | 7,34 % | 10,68 % |
| Information ratio (IR) | 0,36 | 0,44 | 0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,62 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | -0,08 | 0,41 | 0,70 |
| Indice Omega | 3,44 | 1,28 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,36 | 0,52 | 1,05 |
| R² | 27,77 | 31,91 | 44,74 |
| Beta bull | 0,38 | 0,39 | 0,91 |
| Beta bear | 0,35 | 0,68 | 1,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,11 | -0,74 | -1,88 |
| Kurtosis | -0,74 | 1,54 | 17,88 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market