Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,01 % -0,48 % -1,61 % 3,14 % 7,32 % 9,90 % 8,17 % 67,50 % 71,21 % 199,19 %
Categoria -1,84 % -0,18 % -0,86 % 3,58 % 9,87 % 15,06 % 13,90 % 67,33 % 58,51 % 171,01 %
Delta -0,18 % -0,30 % -0,75 % -0,44 % -2,55 % -5,16 % -5,73 % 0,17 % 12,70 % 28,18 %
Benchmark* -2,20 % -0,42 % -1,46 % 4,15 % 10,24 % 16,99 % 15,38 % 77,84 % 76,66 % 214,11 %
Delta 0,19 % -0,06 % -0,16 % -1,01 % -2,91 % -7,09 % -7,21 % -10,34 % -5,45 % -14,92 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,32 % 34,68 % 18,67 % -10,89 % 39,61 % 9,53 % 27,31 % -2,19 %
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 1,62 % 7,42 % -0,91 % 5,10 % 6,81 % -1,02 % -3,33 % -0,38 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,60 % 2,18 % -3,43 % 3,99 % 2,60 % -0,99 % -6,08 % -1,66 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,71 % 17,46 % 11,98 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta -4,92 % 0,60 % 1,33 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -7,15 % -2,18 % -1,32 %
Rischio
Volatilità 13,47 % 14,80 % 14,46 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -10,62 % -24,21 % -24,21 %
Tempo di recupero 107 j 265 j 265 j
DSR 8,37 % 10,15 % 9,99 %
Sortino 1,16 1,44 0,99
VAR 95 -2,77 % -2,80 % -2,80 %
VAR 99 -3,13 % -6,30 % -6,30 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,99 0,68
TEV 8,63 % 8,75 % 9,82 %
Information ratio (IR) -0,83 -0,25 -0,13
Up Capture Ratio 0,78 0,84 0,79
Down Capture Ratio 0,88 0,80 0,73
Indice Omega 1,29 1,45 1,31
Reattività
Beta 0,90 0,82 0,73
R² 59,58 68,13 62,67
Beta bull 1,11 0,79 0,60
Beta bear 0,97 0,87 0,78
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,73 -0,58
Kurtosis -0,04 3,30 2,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR