Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,46 % | 0,15 % | 1,48 % | 8,07 % | 7,42 % | 5,92 % | 16,66 % | 43,04 % | 43,85 % | 58,04 % |
| Categoria | 0,15 % | -0,75 % | 0,16 % | 1,64 % | 2,43 % | 2,09 % | 5,26 % | 16,42 % | 8,49 % | 17,40 % |
| Delta | 0,31 % | 0,90 % | 1,31 % | 6,44 % | 4,99 % | 3,83 % | 11,40 % | 26,62 % | 35,36 % | 40,64 % |
| Benchmark* | 0,82 % | 0,12 % | 0,98 % | 2,34 % | 3,41 % | 3,49 % | 6,03 % | 14,86 % | 12,01 % | 34,16 % |
| Delta | -0,36 % | 0,03 % | 0,50 % | 5,73 % | 4,01 % | 2,42 % | 10,63 % | 28,18 % | 31,84 % | 23,89 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,99 % | 12,36 % | 8,13 % | -12,39 % | 20,57 % | -2,79 % | 11,71 % | -10,14 % |
| Categoria | 3,78 % | 5,85 % | 6,70 % | -10,89 % | 4,31 % | 1,42 % | 8,23 % | -4,56 % |
| Delta | 14,21 % | 6,51 % | 1,44 % | -1,50 % | 16,27 % | -4,21 % | 3,48 % | -5,58 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 19,64 % | 2,68 % | 1,86 % | -0,95 % | 11,67 % | -5,14 % | -2,23 % | -12,09 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,69 % | 13,44 % | 7,92 % |
| Categoria | 6,52 % | 5,63 % | 1,95 % |
| Delta | 11,16 % | 7,81 % | 5,97 % |
| Benchmark* | 5,70 % | 4,68 % | 2,56 % |
| Delta | 11,99 % | 8,76 % | 5,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,33 % | 8,95 % | 9,28 % |
| Volatilità Categoria | 3,57 % | 4,03 % | 4,18 % |
| Volatilità Benchmark | 4,02 % | 6,19 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -7,02 % | -10,81 % | -19,16 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 82 j | 852 j |
| DSR | 6,09 % | 6,32 % | 6,74 % |
| Sortino | 2,58 | 1,66 | 0,89 |
| VAR 95 | -2,33 % | -1,92 % | -1,98 % |
| VAR 99 | -3,48 % | -3,48 % | -3,48 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,69 | 1,17 | 0,65 |
| TEV | 8,17 % | 8,02 % | 9,07 % |
| Information ratio (IR) | 1,47 | 1,09 | 0,59 |
| Up Capture Ratio | 1,14 | 1,00 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | -0,08 | 0,43 | 0,41 |
| Indice Omega | 1,73 | 1,50 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,12 | 0,71 | 0,55 |
| R² | 23,52 | 23,86 | 14,48 |
| Beta bull | 1,80 | 0,59 | 0,22 |
| Beta bear | 1,79 | 0,75 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | -1,19 | -1,01 |
| Kurtosis | 0,52 | 5,02 | 3,77 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Nextam Part. Bilanciato
Bilanc. Prud. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market