Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % -1,11 % -5,10 % -1,21 % 2,99 % 11,85 % 11,40 % 39,43 % 34,02 % 71,13 %
Categoria -0,47 % -1,68 % -2,48 % -1,24 % 2,53 % 7,39 % 6,18 % 32,07 % 18,62 % 44,42 %
Delta -0,14 % 0,57 % -2,62 % 0,03 % 0,45 % 4,46 % 5,22 % 7,36 % 15,40 % 26,71 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,82 % 10,97 % 8,56 % -10,76 % 10,73 % 2,21 % 18,14 % -4,49 %
Categoria 5,19 % 12,80 % 5,10 % -12,52 % 8,69 % 1,14 % 16,04 % -3,49 %
Delta 2,63 % -1,83 % 3,46 % 1,76 % 2,04 % 1,07 % 2,11 % -1,01 %
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta 6,90 % -6,15 % -2,01 % -1,04 % -7,75 % -1,38 % -2,20 % -4,99 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,06 % 13,06 % 6,90 %
Categoria 10,35 % 9,84 % 3,88 %
Delta 10,71 % 3,22 % 3,01 %
Benchmark* 10,22 % 10,08 % 6,21 %
Delta 10,84 % 2,98 % 0,68 %
Rischio
Volatilità 8,90 % 9,10 % 8,99 %
Volatilità Categoria 6,67 % 7,37 % 7,31 %
Volatilità Benchmark 6,21 % 8,42 % 8,50 %
Max drawdown -5,97 % -12,42 % -15,58 %
Tempo di recupero 69 j 200 j 818 j
DSR 5,31 % 6,36 % 6,39 %
Sortino 3,58 1,61 0,75
VAR 95 -1,75 % -2,07 % -2,07 %
VAR 99 -3,27 % -4,11 % -3,27 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,14 1,13 0,53
TEV 7,63 % 7,07 % 7,73 %
Information ratio (IR) 1,42 0,42 0,09
Up Capture Ratio 1,14 0,93 0,71
Down Capture Ratio 0,49 0,72 0,57
Indice Omega 2,04 1,50 1,23
Reattività
Beta 0,77 0,73 0,65
R² 28,96 45,88 37,27
Beta bull 0,71 0,57 0,54
Beta bear 0,59 0,69 0,74
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,79 -0,49
Kurtosis 0,85 1,98 1,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market