Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 21/01/2022 al 20/01/2025

Green Blue GBI Good Governance Fund SA
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 20/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -0,59 % 1,58 %
Perf. YTD -0,59 % 2,69 %
Perf. 1 anno 26,50 % 27,64 %
Perf. 3 anni 51,20 % 40,08 %
Perf. 5 anni 128,00 % 84,72 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 33,23 % 26,97 %
Perf. 2023 22,66 % 19,13 %
Perf. 2022 -14,19 % -15,67 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 11,93 % 8,45 %
Volatilità 16,79 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,57 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 3 / 560 1
3 mesi 48 / 557 1
6 mesi 346 / 547 3
YTD 76 / 523 1
1 anno 76 / 523 1
3 anni 31 / 440 1
5 anni 2 / 360 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,79 %
Scarso
Max drawdown -18,73 %
Medio
DSR 10,89 %
Scarso
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,87 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Eccellente
Information ratio 0,15
Medio
Sortino 0,88
Eccellente
Omega 1,25
Buono
Calmar ratio 0,50
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/01/2025 33,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,58 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,17 %
Commissioni di Gestione 0,4 %
Costi di Transazione 1,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Green Blue GBI Good Governance Fund SA
-0,59%
26,50%
51,20%
16,79%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
1,62%
29,06%
64,80%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
1,62%
29,06%
64,80%
17,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C
2,81%
33,04%
53,82%
16,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EF Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc
2,89%
32,20%
48,38%
16,23%
ETF Invesco S&P 500 Low Volatility ETF Acc
2,03%
20,77%
26,10%
13,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR