Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

SPDR S&P 500 UCITS ETF Dist
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 4,67 % 4,27 %
Perf. YTD 18,15 % 15,12 %
Perf. 1 anno 28,68 % 24,39 %
Perf. 3 anni 49,90 % 31,04 %
Perf. 5 anni 120,35 % 86,86 %
Perf. 8 anni 234,55 % 166,48 %
Perf. 10 anni 342,01 % 233,21 %
Perf. annue
Perf. 2023 22,29 % 19,21 %
Perf. 2022 -12,15 % -15,91 %
Perf. 2021 40,55 % 33,21 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 14,53 % 9,46 %
Volatilità 14,81 % 14,00 %
Sharpe ratio 0,88 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 164 / 537 2
3 mesi 174 / 524 2
6 mesi 171 / 516 2
YTD 147 / 520 2
1 anno 120 / 498 1
3 anni 12 / 422 1
5 anni 5 / 339 1
8 anni 1 / 247 1
10 anni 1 / 201 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,81 %
Buono
Max drawdown -16,75 %
Eccellente
DSR 9,65 %
Eccellente
Beta bear 0,96
Buono
VAR 95 -3,51 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Eccellente
Information ratio 1,93
Eccellente
Sortino 1,35
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,77
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 10.738,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 28,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,09 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,09 %
Commissioni di Gestione 0,03 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR S&P 500 UCITS ETF Dist
18,15%
28,68%
49,90%
14,81%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
20,10%
32,62%
49,96%
16,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
19,40%
29,66%
53,84%
15,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
19,40%
29,66%
53,84%
15,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR