Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Geode Capital Management, LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- EURO STOXX 50® Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Deane Gyllenhaal
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/01/2025
23,00 EUR
20/01/2025
Performance
| Perf. 20/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,48 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 6,68 % | 4,91 % |
| Perf. YTD | 5,80 % | 4,14 % |
| Perf. 1 anno | 19,67 % | 12,49 % |
| Perf. 3 anni | 31,73 % | 11,88 % |
| Perf. 5 anni | 55,72 % | 32,01 % |
| Perf. 8 anni | 96,08 % | 59,50 % |
| Perf. 10 anni | 110,43 % | 78,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,83 % | 6,22 % |
| Perf. 2023 | 22,73 % | 16,07 % |
| Perf. 2022 | -9,17 % | -13,80 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,62 % | 2,05 % |
| Volatilità | 17,06 % | 14,85 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | -0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 161 / 410 | 2 | |
| 3 mesi | 65 / 409 | 1 | |
| 6 mesi | 124 / 408 | 2 | |
| YTD | 25 / 396 | 1 | |
| 1 anno | 25 / 396 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 379 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 349 | 1 | |
| 8 anni | 16 / 288 | 1 | |
| 10 anni | 24 / 248 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,06 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,39 % | Buono | |
| DSR | 12,02 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,21 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,90 | Buono | |
| Sortino | 0,44 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,22 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/01/2025 | 108,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR |
|
5,80%
|
19,67%
|
31,73%
|
17,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR |
|
5,80%
|
19,67%
|
31,73%
|
17,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis |
|
5,69%
|
21,32%
|
35,52%
|
16,89% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard Eurzne Stck In Inv Euro |
|
4,85%
|
17,11%
|
21,40%
|
16,21% | ||
| ETF | SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc |
|
4,81%
|
16,90%
|
21,09%
|
16,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR