Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R(C)
Obblig. Euro gov.
ICE BofA Euro Government Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,89 % 0,67 %
Perf. 4 settimane 0,64 % 0,59 %
Perf. YTD -1,13 % -0,79 %
Perf. 1 anno 2,55 % 3,43 %
Perf. 3 anni -14,62 % -11,36 %
Perf. 5 anni -11,22 % -8,32 %
Perf. 8 anni -9,66 % -6,58 %
Perf. 10 anni 0,88 % 1,82 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,05 % 6,23 %
Perf. 2022 -18,30 % -16,34 %
Perf. 2021 -3,70 % -2,80 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -5,77 % -4,47 %
Volatilità 6,60 % 6,00 %
Sharpe ratio -1,08 -0,97

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 83 / 127 3
3 mesi 65 / 126 3
6 mesi 94 / 125 3
YTD 81 / 126 3
1 anno 88 / 110 4
3 anni 81 / 98 4
5 anni 61 / 85 3
8 anni 45 / 63 3
10 anni 33 / 57 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,60 %
Buono
Max drawdown -22,03 %
Scarso
DSR 4,95 %
Buono
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -1,47 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,08
Pessimo
Information ratio -0,46
Medio
Sortino -1,44
Pessimo
Omega 0,68
Pessimo
Calmar ratio -0,32
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 248,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,71 %
Commissioni di Gestione 0,73 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R(C)
-1,13%
2,55%
-14,62%
6,60%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Etat Euro ISR ND
-1,04%
3,33%
-13,93%
6,98%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DPAM B Bonds EUR B
-1,20%
3,90%
-12,15%
6,65%
ETF Amundi Index Euro Gov Bd UCITS ETF DR C
-0,90%
3,60%
-12,52%
7,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index