Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Gestione per delega
- State Street Global Advisors T[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alternative Quantitative Equity Group
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/11/2024
18,39 USD
= 17,41 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 1,81 % | 1,23 % |
| Perf. YTD | 20,21 % | 15,99 % |
| Perf. 1 anno | 23,46 % | 22,10 % |
| Perf. 3 anni | 22,88 % | 9,89 % |
| Perf. 5 anni | 42,82 % | 52,38 % |
| Perf. 8 anni | 82,20 % | 94,15 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,14 % | 14,11 % |
| Perf. 2022 | -3,42 % | -16,09 % |
| Perf. 2021 | 28,84 % | 23,19 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,17 % | 3,29 % |
| Volatilità | 10,19 % | 11,89 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1139 / 2066 | 3 | |
| 3 mesi | 925 / 2057 | 2 | |
| 6 mesi | 1073 / 2043 | 3 | |
| YTD | 645 / 1926 | 2 | |
| 1 anno | 1354 / 1897 | 3 | |
| 3 anni | 327 / 1511 | 1 | |
| 5 anni | 760 / 1111 | 3 | |
| 8 anni | 418 / 676 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,19 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,10 % | Eccellente | |
| DSR | 6,84 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,71 | Buono | |
| VAR 95 | -2,17 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | 0,74 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/11/2024 | 91,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,81 % |
| Commissioni di Gestione | 0,81 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SSgA Gb ESG Scrnd Defensive Eq Fd I USD |
|
20,21%
|
23,46%
|
22,88%
|
10,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
16,67%
|
25,44%
|
36,22%
|
12,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR |
|
19,37%
|
23,38%
|
31,55%
|
10,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR |
|
19,37%
|
23,38%
|
31,55%
|
10,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TOBAM AntiBench World Eq Fd R2 USD Acc |
|
17,91%
|
21,63%
|
5,39%
|
10,48% | ||
| ETF | Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR H Dis |
|
20,10%
|
25,58%
|
19,50%
|
15,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR