Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 17/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | -0,40 % | -1,32 % | 2,26 % | 4,04 % | 1,84 % | 8,97 % | 29,10 % | 17,44 % | 24,69 % |
| Categoria | -0,07 % | 0,12 % | 1,60 % | 5,40 % | 6,42 % | 4,44 % | 7,42 % | 18,94 % | 15,20 % | 34,56 % |
| Delta | 0,33 % | -0,52 % | -2,92 % | -3,14 % | -2,38 % | -2,60 % | 1,54 % | 10,16 % | 2,24 % | -9,87 % |
| Benchmark* | -0,14 % | 0,48 % | 1,18 % | 2,66 % | 4,39 % | 2,13 % | 3,38 % | 15,73 % | 20,67 % | 52,61 % |
| Delta | 0,41 % | -0,88 % | -2,50 % | -0,40 % | -0,35 % | -0,30 % | 5,59 % | 13,37 % | -3,23 % | -27,92 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,71 % | 5,83 % | 6,46 % | -8,90 % | 5,30 % | 0,82 % | 6,75 % | -5,86 % |
| Categoria | 1,76 % | 8,64 % | 3,41 % | -8,03 % | 9,18 % | -2,19 % | 12,76 % | -1,12 % |
| Delta | 8,95 % | -2,82 % | 3,04 % | -0,87 % | -3,88 % | 3,01 % | -6,00 % | -4,74 % |
| Benchmark* | -2,27 % | 12,65 % | 6,17 % | -8,44 % | 12,06 % | 1,41 % | 15,57 % | 2,84 % |
| Delta | 12,98 % | -6,82 % | 0,29 % | -0,46 % | -6,76 % | -0,59 % | -8,81 % | -8,70 % |
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,30 % | 9,03 % | 4,03 % |
| Categoria | 3,77 % | 5,82 % | 3,36 % |
| Delta | 7,53 % | 3,21 % | 0,68 % |
| Benchmark* | -2,99 % | 5,20 % | 4,17 % |
| Delta | 14,29 % | 3,84 % | -0,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,10 % | 5,02 % | 5,93 % |
| Volatilità Categoria | 7,25 % | 5,78 % | 5,70 % |
| Volatilità Benchmark | 9,06 % | 7,39 % | 7,33 % |
| Max drawdown | -4,44 % | -4,76 % | -14,44 % |
| Tempo di recupero | 75 j | 122 j | 906 j |
| DSR | 2,81 % | 3,28 % | 4,26 % |
| Sortino | 3,28 | 1,83 | 0,53 |
| VAR 95 | -0,63 % | -1,09 % | -1,19 % |
| VAR 99 | -2,04 % | -1,61 % | -2,58 % |
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,25 | 1,19 | 0,38 |
| TEV | 7,82 % | 6,92 % | 8,07 % |
| Information ratio (IR) | 1,83 | 0,56 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,47 | 0,48 | 0,34 |
| Down Capture Ratio | -0,04 | 0,11 | 0,19 |
| Indice Omega | 2,20 | 1,49 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,23 | 0,29 | 0,22 |
| R² | 25,87 | 18,56 | 7,49 |
| Beta bull | 0,20 | 0,35 | -0,01 |
| Beta bear | 0,29 | 0,26 | 0,32 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,40 | -0,13 | -0,49 |
| Kurtosis | 4,18 | 0,92 | 1,59 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap
Bilanc. Prud. Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market