Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | 0,04 % | 0,17 % | 0,57 % | 1,30 % | 2,03 % | 2,98 % | 10,49 % | 9,22 % | 8,88 % |
| Categoria | 0,02 % | 0,06 % | 0,23 % | 0,55 % | 1,38 % | 2,03 % | 2,66 % | 10,74 % | 6,42 % | 5,43 % |
| Delta | -0,01 % | -0,02 % | -0,05 % | 0,02 % | -0,08 % | 0,01 % | 0,32 % | -0,25 % | 2,80 % | 3,45 % |
| Benchmark* | 0,03 % | 0,06 % | 0,15 % | 0,42 % | 1,38 % | 2,18 % | 2,79 % | 9,67 % | 4,17 % | 4,42 % |
| Delta | -0,01 % | -0,02 % | 0,03 % | 0,15 % | -0,08 % | -0,14 % | 0,19 % | 0,82 % | 5,05 % | 4,45 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,10 % | 3,32 % | -0,18 % | -0,35 % | 0,10 % | 0,21 % | -0,52 % | -0,01 % |
| Categoria | 3,78 % | 3,84 % | -3,59 % | -0,25 % | 0,20 % | 1,10 % | -1,55 % | 0,24 % |
| Delta | 0,31 % | -0,51 % | 3,41 % | -0,11 % | -0,10 % | -0,89 % | 1,02 % | -0,25 % |
| Benchmark* | 3,64 % | 3,89 % | -4,92 % | -0,58 % | 0,18 % | 0,47 % | -0,14 % | -0,09 % |
| Delta | 0,46 % | -0,57 % | 4,74 % | 0,22 % | -0,08 % | -0,26 % | -0,38 % | 0,09 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
Performance e indicatori mensili al 31/08/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,18 % | 3,20 % | 1,75 % |
| Categoria | 3,11 % | 3,03 % | 1,22 % |
| Delta | 0,07 % | 0,16 % | 0,53 % |
| Benchmark* | 3,58 % | 2,68 % | 0,82 % |
| Delta | -0,40 % | 0,52 % | 0,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,31 % | 0,41 % | 0,45 % |
| Volatilità Categoria | 0,69 % | 0,93 % | 0,97 % |
| Volatilità Benchmark | 0,99 % | 1,50 % | 1,48 % |
| Max drawdown | -0,17 % | -0,35 % | -1,24 % |
| Tempo di recupero | 18 j | 78 j | 855 j |
| DSR | 0,21 % | 0,27 % | 0,25 % |
| Sortino | 2,47 | 0,94 | 0,87 |
| VAR 95 | -0,03 % | -0,06 % | -0,06 % |
| VAR 99 | -0,09 % | -0,13 % | -0,13 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,65 | 0,61 | 0,49 |
| TEV | 0,90 % | 1,43 % | 1,39 % |
| Information ratio (IR) | -0,44 | 0,36 | 0,67 |
| Up Capture Ratio | 0,47 | 0,44 | 0,35 |
| Down Capture Ratio | -0,66 | -0,27 | -0,09 |
| Indice Omega | 2,13 | 1,34 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,13 | 0,08 | 0,11 |
| R² | 16,84 | 9,54 | 11,94 |
| Beta bull | 0,13 | 0,02 | 0,03 |
| Beta bear | 0,51 | 0,23 | 0,14 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | -0,64 | -0,03 |
| Kurtosis | 4,48 | 2,91 | 2,03 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares € Ultrashort Bd UCIT ETF EUR Dis
Obblig. Euro breve term.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index