Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,47 % 0,36 % 2,88 % 3,27 % 2,89 % 6,24 % 10,99 % 20,73 % 16,98 %
Categoria -0,04 % 0,11 % -0,80 % -0,06 % 0,30 % -0,07 % 3,17 % 1,21 % 2,85 % 1,90 %
Delta 0,03 % 0,36 % 1,16 % 2,94 % 2,97 % 2,96 % 3,07 % 9,78 % 17,88 % 15,08 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,42 % 4,67 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,99 % -3,40 % 1,65 %
Categoria 3,59 % 5,84 % -11,25 % -1,07 % 2,06 % 4,56 % -2,01 % 1,13 %
Delta 1,83 % -1,17 % 3,23 % 1,08 % 7,19 % 0,42 % -1,39 % 0,52 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,85 % -2,16 % 8,89 % 2,83 % 5,25 % -1,04 % -3,83 % 0,99 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,84 % 3,23 % 2,47 %
Categoria 5,19 % 0,39 % -0,30 %
Delta 1,65 % 2,84 % 2,77 %
Benchmark* 4,83 % -1,73 % -1,95 %
Delta 2,01 % 4,96 % 4,42 %
Rischio
Volatilità 1,87 % 4,78 % 5,18 %
Volatilità Categoria 2,25 % 3,66 % 3,71 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 6,09 % 5,35 %
Max drawdown -0,88 % -8,13 % -14,10 %
Tempo di recupero 60 j 337 j 1148 j
DSR 1,12 % 3,16 % 3,86 %
Sortino 2,96 0,23 0,31
VAR 95 -0,36 % -0,90 % -0,84 %
VAR 99 -0,49 % -1,89 % -2,49 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 0,16 0,23
TEV 3,64 % 5,13 % 5,14 %
Information ratio (IR) 0,55 0,97 0,86
Up Capture Ratio 0,34 0,57 0,60
Down Capture Ratio -0,20 0,31 0,37
Indice Omega 1,78 1,10 1,11
Reattività
Beta 0,14 0,45 0,51
7,54 33,31 27,40
Beta bull 0,22 0,42 0,30
Beta bear 0,24 0,51 0,73
Asimmetria
Skewness -0,10 0,13 -1,26
Kurtosis 0,10 1,60 7,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index