Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,06 % 0,36 % 0,28 % 1,39 % 4,69 % 4,68 % 17,72 % 8,30 % 17,94 %
Categoria -0,15 % -0,08 % -0,19 % 0,55 % 1,83 % 2,34 % 2,81 % 12,06 % -0,43 % 3,25 %
Delta 0,23 % 0,14 % 0,56 % -0,27 % -0,44 % 2,36 % 1,87 % 5,66 % 8,73 % 14,70 %
Benchmark* -0,21 % -0,03 % -0,34 % 0,75 % 1,55 % 1,74 % 2,22 % 9,89 % -9,59 % -0,52 %
Delta 0,29 % 0,09 % 0,70 % -0,47 % -0,16 % 2,96 % 2,47 % 7,84 % 17,89 % 18,47 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,42 % 4,67 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,99 % -3,40 % 1,65 %
Categoria 3,84 % 5,84 % -11,20 % -1,02 % 2,07 % 4,60 % -1,96 % 1,09 %
Delta 1,58 % -1,17 % 3,19 % 1,03 % 7,17 % 0,39 % -1,44 % 0,56 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,85 % -2,16 % 8,89 % 2,83 % 5,25 % -1,04 % -3,83 % 0,99 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,86 % 6,46 % 1,96 %
Categoria 3,40 % 4,20 % 0,08 %
Delta 1,46 % 2,26 % 1,89 %
Benchmark* 2,78 % 3,41 % -1,97 %
Delta 2,08 % 3,05 % 3,93 %
Rischio
Volatilità 2,02 % 3,89 % 4,22 %
Volatilità Categoria 2,16 % 2,83 % 3,06 %
Volatilità Benchmark 3,50 % 4,78 % 5,23 %
Max drawdown -1,11 % -5,75 % -14,10 %
Tempo di recupero 39 j 314 j 1148 j
DSR 1,37 % 2,25 % 2,99 %
Sortino 1,78 1,53 0,12
VAR 95 -0,42 % -0,70 % -0,83 %
VAR 99 -0,85 % -1,20 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 0,88 0,08
TEV 4,15 % 3,97 % 4,98 %
Information ratio (IR) 0,50 0,77 0,79
Up Capture Ratio 0,23 0,63 0,46
Down Capture Ratio -0,31 0,29 0,28
Indice Omega 1,56 1,42 1,02
Reattività
Beta -0,04 0,49 0,37
0,43 35,62 21,32
Beta bull 0,05 0,63 0,35
Beta bear -0,07 0,34 0,40
Asimmetria
Skewness -0,60 0,82 -0,25
Kurtosis 1,85 2,59 3,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index