Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,47 % -0,24 % -0,14 % 0,16 % 0,21 % 2,88 % 12,45 % 5,62 % 17,79 %
Categoria 0,03 % 0,26 % 0,52 % 0,93 % 1,51 % 0,92 % 2,46 % 11,82 % -0,17 % 4,70 %
Delta -0,07 % -0,73 % -0,76 % -1,06 % -1,36 % -0,71 % 0,42 % 0,63 % 5,79 % 13,09 %
Benchmark* 0,17 % 0,51 % 0,79 % 1,07 % 2,04 % 1,34 % 2,22 % 11,56 % -7,97 % 1,13 %
Delta -0,22 % -0,98 % -1,02 % -1,20 % -1,88 % -1,13 % 0,66 % 0,89 % 13,60 % 16,66 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,32 % 5,42 % 4,67 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,99 % -3,40 %
Categoria 2,19 % 3,85 % 5,86 % -11,29 % -1,02 % 2,08 % 4,63 % -1,93 %
Delta 2,13 % 1,57 % -1,19 % 3,27 % 1,03 % 7,16 % 0,35 % -1,47 %
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 3,01 % 2,85 % -2,16 % 8,89 % 2,83 % 5,25 % -1,04 % -3,83 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,96 % 4,29 % 1,38 %
Categoria 2,46 % 3,56 % -0,13 %
Delta 1,49 % 0,73 % 1,51 %
Benchmark* 2,00 % 3,16 % -1,93 %
Delta 1,95 % 1,13 % 3,31 %
Rischio
Volatilità 1,89 % 3,37 % 4,19 %
Volatilità Categoria 1,92 % 2,58 % 3,09 %
Volatilità Benchmark 3,06 % 4,34 % 5,23 %
Max drawdown -1,11 % -5,75 % -14,10 %
Tempo di recupero 39 j 314 j 1148 j
DSR 1,31 % 2,22 % 3,00 %
Sortino 1,40 0,56 -0,12
VAR 95 -0,41 % -0,70 % -0,83 %
VAR 99 -0,85 % -1,20 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,37 -0,09
TEV 3,54 % 3,74 % 4,96 %
Information ratio (IR) 0,55 0,30 0,67
Up Capture Ratio 0,29 0,50 0,44
Down Capture Ratio -0,23 0,27 0,30
Indice Omega 1,42 1,11 0,96
Reattività
Beta 0,02 0,43 0,37
0,11 30,76 21,40
Beta bull 0,31 0,55 0,36
Beta bear -0,07 0,37 0,38
Asimmetria
Skewness -0,62 0,55 -0,22
Kurtosis 2,48 3,14 3,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index