Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -0,08 % -0,26 % 0,37 % 0,97 % 4,46 % 4,28 % 14,26 % 6,14 % 17,40 %
Categoria -0,03 % -0,25 % -0,23 % 0,11 % 0,78 % 1,96 % 1,37 % 9,97 % -1,61 % 2,60 %
Delta 0,18 % 0,18 % -0,03 % 0,25 % 0,20 % 2,51 % 2,92 % 4,29 % 7,75 % 14,80 %
Benchmark* -0,10 % -0,33 % -0,52 % 0,06 % 0,09 % 1,03 % -0,02 % 6,62 % -10,91 % -1,88 %
Delta 0,24 % 0,25 % 0,26 % 0,31 % 0,88 % 3,43 % 4,31 % 7,64 % 17,05 % 19,28 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,42 % 4,67 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,99 % -3,40 % 1,65 %
Categoria 3,83 % 5,84 % -11,24 % -1,02 % 2,08 % 4,62 % -1,96 % 1,10 %
Delta 1,59 % -1,18 % 3,22 % 1,03 % 7,16 % 0,37 % -1,44 % 0,55 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,85 % -2,16 % 8,89 % 2,83 % 5,25 % -1,04 % -3,83 % 0,99 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,85 % 4,65 % 1,33 %
Categoria 1,99 % 3,46 % -0,18 %
Delta 2,86 % 1,19 % 1,52 %
Benchmark* 0,70 % 2,56 % -2,04 %
Delta 4,15 % 2,08 % 3,38 %
Rischio
Volatilità 1,99 % 3,54 % 4,20 %
Volatilità Categoria 2,11 % 2,75 % 3,07 %
Volatilità Benchmark 3,34 % 4,67 % 5,23 %
Max drawdown -1,11 % -5,75 % -14,10 %
Tempo di recupero 39 j 314 j 1148 j
DSR 1,32 % 2,26 % 2,99 %
Sortino 1,93 0,71 -0,11
VAR 95 -0,41 % -0,70 % -0,83 %
VAR 99 -0,85 % -1,20 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 0,45 -0,08
TEV 3,85 % 3,91 % 4,96 %
Information ratio (IR) 1,08 0,53 0,68
Up Capture Ratio 0,29 0,54 0,44
Down Capture Ratio -0,28 0,29 0,29
Indice Omega 1,59 1,16 0,97
Reattività
Beta 0,01 0,44 0,37
0,05 33,11 21,41
Beta bull 0,42 0,55 0,37
Beta bear -0,08 0,34 0,39
Asimmetria
Skewness -0,54 0,59 -0,22
Kurtosis 1,90 2,41 3,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index