Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,05 % 0,19 % 0,61 % 1,33 % 0,60 % 3,13 % 7,55 % 6,42 % 5,10 %
Categoria 0,01 % 0,06 % 0,09 % 0,57 % 1,45 % 0,56 % 3,31 % 7,21 % 6,34 % 4,83 %
Delta 0,01 % -0,01 % 0,09 % 0,04 % -0,12 % 0,04 % -0,19 % 0,34 % 0,08 % 0,26 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,19 % 0,68 % 1,48 % 0,67 % 3,39 % 7,94 % 6,71 % 5,22 %
Delta 0,01 % 0,00 % 0,00 % -0,07 % -0,15 % -0,07 % -0,27 % -0,39 % -0,29 % -0,12 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,42 % 3,23 % -0,02 % -0,62 % -0,40 % -0,40 % -0,42 % -0,40 %
Categoria 3,65 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,23 % 0,16 % 0,43 % -0,07 % 0,02 % -0,15 % 0,03 % 0,00 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,28 % -0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,15 % 0,08 % 0,03 % 0,05 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,20 % 2,37 % 1,20 %
Categoria 3,55 % 2,29 % 1,15 %
Delta -0,35 % 0,07 % 0,05 %
Benchmark* 3,51 % 2,49 % 1,26 %
Delta -0,31 % -0,12 % -0,05 %
Rischio
Volatilità 0,06 % 0,21 % 0,25 %
Volatilità Categoria 0,14 % 0,28 % 0,30 %
Volatilità Benchmark 0,05 % 0,22 % 0,27 %
Max drawdown - -0,26 % -1,30 %
Tempo di recupero - 288 j 1166 j
DSR 0,05 % 0,03 % 0,03 %
Sortino -6,63 -3,67 -1,97
VAR 95 0,05 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,04 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -5,24 -0,59 -0,22
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -13,90 -3,60 -1,49
Up Capture Ratio 0,91 0,95 0,95
Down Capture Ratio - 1,04 0,95
Indice Omega 0,02 0,29 0,54
Reattività
Beta 1,08 0,95 0,95
87,86 97,81 98,57
Beta bull 1,08 0,90 0,90
Beta bear - 1,01 0,99
Asimmetria
Skewness -0,35 -1,00 0,23
Kurtosis -0,90 -0,46 -1,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester