Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,03 % 0,13 % 0,42 % 0,88 % 1,51 % 2,23 % 8,71 % 7,55 % 6,27 %
Categoria 0,02 % 0,08 % 0,20 % 0,53 % 1,05 % 1,67 % 3,04 % 9,61 % 8,05 % 6,86 %
Delta -0,01 % -0,05 % -0,07 % -0,12 % -0,16 % -0,15 % -0,81 % -0,90 % -0,49 % -0,59 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 1,03 % 1,72 % 2,52 % 9,25 % 8,13 % 6,56 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,02 % -0,07 % -0,14 % -0,21 % -0,30 % -0,54 % -0,58 % -0,29 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,42 % 3,23 % -0,02 % -0,62 % -0,40 % -0,40 % -0,42 % -0,40 %
Categoria 4,24 % 3,13 % -0,49 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,42 % -0,40 %
Delta -0,82 % 0,10 % 0,47 % -0,07 % 0,02 % -0,14 % 0,00 % 0,00 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,28 % -0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,15 % 0,08 % 0,03 % 0,05 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,24 % 2,82 % 1,46 %
Categoria 3,02 % 3,08 % 1,55 %
Delta -0,78 % -0,26 % -0,08 %
Benchmark* 2,53 % 2,99 % 1,57 %
Delta -0,29 % -0,17 % -0,11 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,12 % 0,24 %
Volatilità Categoria 0,64 % 0,40 % 0,41 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,12 % 0,25 %
Max drawdown - 0,00 % -1,10 %
Tempo di recupero - 4 j 931 j
DSR 0,05 % 0,04 % 0,03 %
Sortino -6,42 -4,59 -3,57
VAR 95 0,03 % 0,03 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % 0,01 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -4,17 -1,43 -0,45
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -12,69 -5,16 -3,67
Up Capture Ratio 0,89 0,94 0,94
Down Capture Ratio - - 1,04
Indice Omega 0,02 0,19 0,27
Reattività
Beta 0,94 0,94 0,96
89,58 92,51 98,70
Beta bull 0,94 0,94 0,93
Beta bear - - 1,02
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,64 -0,08
Kurtosis -1,03 -0,50 -1,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester