Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,03 % 0,13 % 0,41 % 0,85 % 1,70 % 2,07 % 8,82 % 7,82 % 6,51 %
Categoria -0,04 % 0,03 % 0,11 % 0,54 % 1,04 % 1,86 % 2,30 % 9,66 % 8,29 % 7,10 %
Delta 0,04 % 0,00 % 0,01 % -0,14 % -0,19 % -0,15 % -0,23 % -0,85 % -0,47 % -0,58 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,99 % 1,95 % 2,37 % 9,38 % 8,44 % 6,85 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,02 % -0,08 % -0,14 % -0,25 % -0,30 % -0,57 % -0,62 % -0,34 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,42 % 3,23 % -0,02 % -0,62 % -0,40 % -0,40 % -0,42 % -0,40 %
Categoria 4,27 % 3,08 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,42 % -0,40 %
Delta -0,85 % 0,16 % 0,44 % -0,06 % 0,02 % -0,14 % 0,00 % 0,00 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,28 % -0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,15 % 0,08 % 0,03 % 0,05 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,11 % 2,85 % 1,50 %
Categoria 2,43 % 3,13 % 1,60 %
Delta -0,32 % -0,28 % -0,10 %
Benchmark* 2,41 % 3,03 % 1,62 %
Delta -0,30 % -0,18 % -0,12 %
Rischio
Volatilità 0,06 % 0,11 % 0,24 %
Volatilità Categoria 0,22 % 0,39 % 0,40 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,11 % 0,25 %
Max drawdown - - -1,06 %
Tempo di recupero - - 895 j
DSR 0,05 % 0,04 % 0,03 %
Sortino -6,63 -4,69 -3,74
VAR 95 0,03 % 0,03 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % 0,03 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -5,00 -1,62 -0,48
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -13,51 -5,48 -4,03
Up Capture Ratio 0,88 0,94 0,94
Down Capture Ratio - - 1,05
Indice Omega 0,02 0,18 0,24
Reattività
Beta 0,93 0,94 0,96
87,85 91,11 98,68
Beta bull 0,93 0,94 0,94
Beta bear - - 1,03
Asimmetria
Skewness 0,47 -0,35 -0,12
Kurtosis -1,00 -1,30 -1,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester