Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,06 % 0,26 % 0,88 % 1,79 % 1,92 % 3,67 % 4,88 % 3,93 % 2,71 %
Categoria 0,02 % 0,09 % 0,31 % 0,88 % 1,83 % 1,92 % 3,81 % 4,32 % 3,48 % 2,49 %
Delta -0,01 % -0,03 % -0,05 % 0,00 % -0,04 % 0,00 % -0,14 % 0,56 % 0,45 % 0,22 %
Benchmark* 0,01 % 0,07 % 0,28 % 0,95 % 1,94 % 2,06 % 3,89 % 5,07 % 3,92 % 2,53 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,02 % -0,07 % -0,14 % -0,13 % -0,21 % -0,20 % 0,01 % 0,18 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,23 % -0,02 % -0,62 % -0,40 % -0,40 % -0,42 % -0,40 % -0,22 %
Categoria 3,20 % -0,57 % -0,51 % -0,40 % -0,19 % -0,46 % -0,39 % -0,12 %
Delta 0,03 % 0,54 % -0,11 % 0,00 % -0,21 % 0,04 % -0,01 % -0,10 %
Benchmark* 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 % -0,41 %
Delta -0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,15 % 0,08 % 0,03 % 0,05 % 0,19 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,66 % 1,56 % 0,75 %
Categoria 3,74 % 1,37 % 0,66 %
Delta -0,08 % 0,19 % 0,09 %
Benchmark* 3,88 % 1,62 % 0,75 %
Delta -0,22 % -0,06 % 0,00 %
Rischio
Volatilità 0,03 % 0,26 % 0,24 %
Volatilità Categoria 0,20 % 0,33 % 0,30 %
Volatilità Benchmark 0,02 % 0,27 % 0,25 %
Max drawdown - -0,67 % -1,57 %
Tempo di recupero - 602 j 1445 j
DSR 0,04 % 0,03 % 0,02 %
Sortino -5,69 -2,54 -0,01
VAR 95 0,06 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,05 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -7,35 -0,25 0,00
TEV 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -7,12 -2,07 0
Up Capture Ratio 0,95 0,98 0,98
Down Capture Ratio - 1,05 0,91
Indice Omega 0,14 0,47 1,06
Reattività
Beta 0,25 0,97 0,96
3,86 98,84 98,59
Beta bull 0,25 0,90 0,90
Beta bear - 1,03 1,04
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,07 0,80
Kurtosis 5,38 -1,80 -1,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester