Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,13 % 0,46 % 1,05 % 1,16 % 2,59 % 8,33 % 7,10 % 5,80 %
Categoria 0,01 % 0,06 % 0,17 % 0,59 % 1,09 % 1,21 % 2,87 % 8,31 % 6,95 % 5,71 %
Delta 0,00 % -0,02 % -0,04 % -0,13 % -0,04 % -0,05 % -0,28 % 0,01 % 0,15 % 0,09 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,31 % 2,88 % 8,81 % 7,56 % 6,02 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,06 % -0,13 % -0,15 % -0,29 % -0,49 % -0,46 % -0,22 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,42 % 3,23 % -0,02 % -0,62 % -0,40 % -0,40 % -0,42 % -0,40 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,24 % 0,12 % 0,45 % -0,08 % 0,02 % -0,15 % -0,01 % 0,00 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,28 % -0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,15 % 0,08 % 0,03 % 0,05 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,69 % 2,67 % 1,36 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta -0,19 % 0,03 % 0,05 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -0,28 % -0,15 % -0,08 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,16 % 0,25 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown - -0,06 % -1,17 %
Tempo di recupero - 106 j 1034 j
DSR 0,05 % 0,04 % 0,03 %
Sortino -6,03 -4,11 -2,81
VAR 95 0,03 % 0,00 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % -0,01 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -3,53 -0,93 -0,33
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -11,92 -4,41 -2,45
Up Capture Ratio 0,90 0,95 0,95
Down Capture Ratio - 1,16 0,98
Indice Omega 0,02 0,23 0,39
Reattività
Beta 0,96 0,94 0,95
90,80 95,78 98,57
Beta bull 0,96 0,91 0,91
Beta bear - 1,18 1,00
Asimmetria
Skewness -0,11 -1,26 0,04
Kurtosis -1,04 0,98 -1,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester