Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,53 % 1,15 % 0,95 % 2,80 % 8,03 % 6,85 % 5,53 %
Categoria 0,05 % 0,06 % 0,18 % 0,46 % 1,13 % 0,92 % 3,08 % 7,81 % 6,64 % 5,28 %
Delta -0,05 % -0,02 % -0,03 % 0,07 % 0,03 % 0,03 % -0,27 % 0,23 % 0,22 % 0,25 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,58 % 1,31 % 1,07 % 3,10 % 8,48 % 7,24 % 5,72 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,05 % -0,15 % -0,12 % -0,29 % -0,45 % -0,39 % -0,18 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,42 % 3,23 % -0,02 % -0,62 % -0,40 % -0,40 % -0,42 % -0,40 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,24 % 0,16 % 0,43 % -0,07 % 0,02 % -0,15 % 0,03 % 0,00 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,28 % -0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,15 % 0,08 % 0,03 % 0,05 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,81 % 2,60 % 1,33 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta -0,23 % 0,09 % 0,05 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta -0,30 % -0,14 % -0,07 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,17 % 0,25 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown - -0,11 % -1,20 %
Tempo di recupero - 158 j 1065 j
DSR 0,05 % 0,04 % 0,03 %
Sortino -6,53 -4,00 -2,58
VAR 95 0,04 % 0,00 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -4,30 -0,84 -0,30
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -12,76 -4,09 -2,11
Up Capture Ratio 0,91 0,95 0,95
Down Capture Ratio - 1,07 0,96
Indice Omega 0,02 0,25 0,44
Reattività
Beta 0,97 0,94 0,95
89,97 96,44 98,57
Beta bull 0,97 0,91 0,91
Beta bear - 1,04 0,99
Asimmetria
Skewness -0,17 -1,27 0,08
Kurtosis -1,04 0,76 -1,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester