Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,07 % 0,31 % 0,90 % 1,81 % 1,21 % 3,62 % 4,02 % 3,12 % 1,95 %
Categoria 0,03 % 0,07 % 0,26 % 0,89 % 1,99 % 1,19 % 3,65 % 3,57 % 2,78 % 1,84 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,06 % 0,00 % -0,18 % 0,02 % -0,03 % 0,44 % 0,34 % 0,11 %
Benchmark* 0,01 % 0,07 % 0,30 % 0,97 % 1,96 % 1,29 % 3,76 % 4,16 % 3,04 % 1,67 %
Delta 0,02 % -0,01 % 0,02 % -0,08 % -0,14 % -0,08 % -0,14 % -0,14 % 0,08 % 0,28 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,23 % -0,02 % -0,62 % -0,40 % -0,40 % -0,42 % -0,40 % -0,22 %
Categoria 3,26 % -0,58 % -0,49 % -0,39 % -0,18 % -0,46 % -0,39 % -0,12 %
Delta -0,03 % 0,56 % -0,13 % -0,01 % -0,22 % 0,04 % -0,01 % -0,11 %
Benchmark* 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 % -0,41 %
Delta -0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,15 % 0,08 % 0,03 % 0,05 % 0,19 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,54 % 1,20 % 0,55 %
Categoria 3,57 % 1,06 % 0,49 %
Delta -0,04 % 0,14 % 0,05 %
Benchmark* 3,68 % 1,25 % 0,53 %
Delta -0,14 % -0,05 % 0,02 %
Rischio
Volatilità 0,04 % 0,26 % 0,23 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,33 % 0,30 %
Volatilità Benchmark 0,05 % 0,26 % 0,23 %
Max drawdown - -0,82 % -1,66 %
Tempo di recupero - 713 j 1545 j
DSR 0,04 % 0,02 % 0,02 %
Sortino -4,07 -2,07 0,79
VAR 95 0,05 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,05 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -3,60 -0,19 0,07
TEV 0,04 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -3,69 -1,79 0,67
Up Capture Ratio 0,97 0,98 0,98
Down Capture Ratio - 1,06 0,90
Indice Omega 0,33 0,55 1,30
Reattività
Beta 0,57 0,98 0,96
43,12 98,86 98,42
Beta bull 0,57 0,91 0,91
Beta bear - 1,03 1,05
Asimmetria
Skewness -1,18 0,25 1,06
Kurtosis 1,30 -1,73 -0,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester