Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,03 % 0,12 % 0,41 % 0,86 % 1,61 % 2,14 % 8,78 % 7,68 % 6,39 %
Categoria 0,00 % 0,05 % 0,28 % 0,63 % 1,10 % 1,79 % 2,43 % 9,68 % 8,21 % 7,02 %
Delta 0,01 % -0,01 % -0,16 % -0,22 % -0,23 % -0,18 % -0,29 % -0,90 % -0,53 % -0,63 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 1,00 % 1,84 % 2,44 % 9,33 % 8,29 % 6,71 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,03 % -0,07 % -0,14 % -0,23 % -0,30 % -0,55 % -0,61 % -0,31 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,42 % 3,23 % -0,02 % -0,62 % -0,40 % -0,40 % -0,42 % -0,40 %
Categoria 4,27 % 3,08 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,42 % -0,40 %
Delta -0,85 % 0,15 % 0,44 % -0,06 % 0,02 % -0,14 % 0,00 % 0,00 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,28 % -0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,15 % 0,08 % 0,03 % 0,05 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,24 % 2,82 % 1,46 %
Categoria 2,99 % 3,03 % 1,53 %
Delta -0,75 % -0,21 % -0,07 %
Benchmark* 2,53 % 2,99 % 1,57 %
Delta -0,29 % -0,17 % -0,11 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,12 % 0,24 %
Volatilità Categoria 0,63 % 0,39 % 0,40 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,12 % 0,25 %
Max drawdown - 0,00 % -1,10 %
Tempo di recupero - 4 j 931 j
DSR 0,05 % 0,04 % 0,03 %
Sortino -6,42 -4,59 -3,57
VAR 95 0,03 % 0,03 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % 0,01 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -4,17 -1,43 -0,45
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -12,69 -5,16 -3,67
Up Capture Ratio 0,89 0,94 0,94
Down Capture Ratio - - 1,04
Indice Omega 0,02 0,19 0,27
Reattività
Beta 0,94 0,94 0,96
89,58 92,51 98,70
Beta bull 0,94 0,94 0,93
Beta bear - - 1,02
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,64 -0,08
Kurtosis -1,03 -0,50 -1,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester