Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 1,76 % 1,38 % 4,00 % 8,25 % 2,91 % 15,52 % 13,65 % - -
Categoria -0,05 % 1,95 % 1,98 % 3,81 % 7,98 % 2,41 % 19,40 % 20,22 % 47,92 % 91,21 %
Delta -0,12 % -0,19 % -0,60 % 0,19 % 0,27 % 0,50 % -3,87 % -6,57 % - -
Benchmark* 0,11 % 1,92 % 1,97 % 6,83 % 12,19 % 2,94 % 27,71 % 41,58 % 82,02 % 150,52 %
Delta -0,28 % -0,16 % -0,60 % -2,83 % -3,94 % -0,03 % -12,19 % -27,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,51 % 17,32 % -25,25 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,07 % -16,08 % 23,10 % 8,65 % 25,67 % -7,63 % 8,64 %
Delta -4,09 % 3,25 % -9,17 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -13,71 % -2,16 % -12,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,51 % -0,44 % -
Categoria 16,60 % 3,73 % 8,34 %
Delta -4,09 % -4,18 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -13,71 % -9,89 % -
Rischio
Volatilità 13,76 % 18,07 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -10,34 % -25,70 % -
Tempo di recupero 117 j 1041 j -
DSR 9,01 % 12,51 % -
Sortino 0,98 -0,22 -
VAR 95 -2,90 % -4,01 % -
VAR 99 -5,00 % -5,38 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 -0,15 -
TEV 5,18 % 7,65 % -
Information ratio (IR) -2,65 -1,29 -
Up Capture Ratio 0,96 1,09 -
Down Capture Ratio 1,45 1,38 -
Indice Omega 1,31 0,99 -
Reattività
Beta 1,13 1,22 -
87,05 84,71 -
Beta bull 1,11 1,26 -
Beta bear 1,03 1,09 -
Asimmetria
Skewness -0,09 0,29 -
Kurtosis 0,33 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR