Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % 1,40 % 0,59 % 5,83 % 7,80 % 7,64 % 8,62 % 53,76 % - -
Categoria -1,04 % 0,22 % 0,94 % 4,29 % 7,40 % 5,30 % 5,37 % 33,78 % 49,45 % 83,16 %
Delta 0,21 % 1,18 % -0,35 % 1,53 % 0,41 % 2,34 % 3,25 % 19,98 % - -
Benchmark* -1,67 % 0,06 % 1,85 % 5,33 % 9,81 % 6,35 % 7,26 % 51,16 % 88,71 % 144,43 %
Delta 0,84 % 1,33 % -1,26 % 0,50 % -2,00 % 1,29 % 1,37 % 2,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,62 % 21,17 % -16,71 % - - - - -
Categoria 16,45 % 14,24 % -16,12 % 22,87 % 8,78 % 25,62 % -7,70 % 8,71 %
Delta 9,17 % 6,93 % -0,59 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,60 % 1,68 % -3,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,68 % 15,71 % -
Categoria 10,52 % 11,24 % 10,19 %
Delta 3,16 % 4,47 % -
Benchmark* 14,92 % 15,64 % 15,87 %
Delta -1,24 % 0,07 % -
Rischio
Volatilità 13,57 % 12,28 % -
Volatilità Categoria 13,13 % 11,04 % 11,63 %
Volatilità Benchmark 16,69 % 13,15 % 13,90 %
Max drawdown -17,38 % -17,38 % -
Tempo di recupero 189 j 189 j -
DSR 9,69 % 8,40 % -
Sortino 1,16 1,51 -
VAR 95 -2,07 % -2,51 % -
VAR 99 -8,21 % -3,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 1,03 -
TEV 8,69 % 5,25 % -
Information ratio (IR) -0,14 0,01 -
Up Capture Ratio 0,79 0,96 -
Down Capture Ratio 0,73 0,93 -
Indice Omega 1,40 1,48 -
Reattività
Beta 0,69 0,86 -
73,06 84,12 -
Beta bull 0,67 0,83 -
Beta bear 0,64 0,73 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,77 -
Kurtosis 6,92 3,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR