Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,92 % -1,51 % -3,57 % 3,08 % 6,90 % 1,87 % 14,49 % 63,49 % 74,87 % -
Categoria -0,79 % -1,54 % -1,41 % 0,28 % 3,51 % 0,24 % 10,92 % 36,03 % 36,91 % 83,15 %
Delta -0,13 % 0,02 % -2,16 % 2,80 % 3,39 % 1,62 % 3,58 % 27,46 % 37,96 % -
Benchmark* -1,12 % -1,49 % -0,52 % -0,16 % 4,30 % 0,41 % 14,41 % 57,17 % 72,89 % 145,23 %
Delta 0,20 % -0,03 % -3,06 % 3,25 % 2,60 % 1,46 % 0,08 % 6,32 % 1,99 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,90 % 25,62 % 21,17 % -16,71 % - - - -
Categoria 5,59 % 16,46 % 14,16 % -16,04 % 22,98 % 8,64 % 25,64 % -7,65 %
Delta 3,32 % 9,16 % 7,01 % -0,66 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,84 % -0,60 % 1,68 % -3,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,84 % 19,37 % -
Categoria 6,48 % 11,18 % 7,75 %
Delta 10,35 % 8,19 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 9,83 % 2,97 % -
Rischio
Volatilità 12,98 % 11,92 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,82 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -15,64 % -17,38 % -
Tempo di recupero 142 j 189 j -
DSR 9,57 % 8,08 % -
Sortino 1,54 2,02 -
VAR 95 -2,07 % -2,24 % -
VAR 99 -8,21 % -3,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,14 1,37 -
TEV 9,17 % 5,52 % -
Information ratio (IR) 1,07 0,54 -
Up Capture Ratio 0,82 0,96 -
Down Capture Ratio 0,53 0,83 -
Indice Omega 1,56 1,60 -
Reattività
Beta 0,66 0,83 -
67,89 81,81 -
Beta bull 0,54 0,82 -
Beta bear 0,71 0,75 -
Asimmetria
Skewness -1,80 -0,87 -
Kurtosis 8,54 4,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR