Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 2,72 % 4,36 % 4,63 % 11,85 % 2,72 % 11,09 % 64,56 % - -
Categoria 0,11 % 2,20 % 2,11 % 2,42 % 8,96 % 2,20 % 6,94 % 40,37 % 45,69 % 83,53 %
Delta -0,06 % 0,51 % 2,25 % 2,21 % 2,89 % 0,51 % 4,15 % 24,19 % - -
Benchmark* -0,17 % 1,93 % 1,10 % 2,90 % 11,42 % 1,93 % 8,41 % 59,12 % 85,81 % 144,18 %
Delta 0,22 % 0,78 % 3,25 % 1,73 % 0,43 % 0,78 % 2,68 % 5,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,90 % 25,62 % 21,17 % -16,71 % - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta 3,28 % 9,12 % 6,89 % -0,57 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,84 % -0,60 % 1,68 % -3,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,90 % 18,35 % -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta 3,28 % 6,31 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 1,84 % 1,03 % -
Rischio
Volatilità 13,07 % 12,06 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -17,38 % -17,38 % -
Tempo di recupero 189 j 189 j -
DSR 9,88 % 8,16 % -
Sortino 0,68 1,87 -
VAR 95 -2,09 % -2,25 % -
VAR 99 -8,21 % -3,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 1,27 -
TEV 8,84 % 5,30 % -
Information ratio (IR) 0,21 0,19 -
Up Capture Ratio 0,77 0,95 -
Down Capture Ratio 0,70 0,90 -
Indice Omega 1,22 1,58 -
Reattività
Beta 0,68 0,85 -
70,31 83,49 -
Beta bull 0,59 0,83 -
Beta bear 0,66 0,73 -
Asimmetria
Skewness -1,57 -0,81 -
Kurtosis 7,68 3,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR