Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -1,08 % 0,91 % 4,42 % -2,31 % 0,33 % 9,38 % 36,81 % - -
Categoria -0,01 % 1,03 % 2,52 % 9,69 % -2,34 % 1,00 % 6,25 % 23,38 % 56,86 % 83,95 %
Delta -0,24 % -2,11 % -1,61 % -5,27 % 0,02 % -0,66 % 3,13 % 13,43 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,52 % 3,31 % 10,95 % -3,08 % 0,64 % 9,47 % 38,45 % 97,36 % 142,84 %
Delta -0,48 % -2,60 % -2,40 % -6,53 % 0,77 % -0,31 % -0,09 % -1,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,62 % 21,17 % -16,71 % - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta 9,00 % 7,01 % -0,66 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,60 % 1,68 % -3,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,10 % 14,71 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 6,71 % 5,50 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 3,76 % 1,02 % -
Rischio
Volatilità 15,06 % 13,68 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -17,38 % -17,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,89 % 9,39 % -
Sortino 0,65 1,27 -
VAR 95 -2,28 % -3,15 % -
VAR 99 -8,21 % -3,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,87 -
TEV 8,06 % 4,97 % -
Information ratio (IR) 0,47 0,21 -
Up Capture Ratio 0,88 0,99 -
Down Capture Ratio 0,78 0,96 -
Indice Omega 1,22 1,37 -
Reattività
Beta 0,75 0,89 -
80,61 88,04 -
Beta bull 0,68 0,86 -
Beta bear 0,67 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,57 -
Kurtosis 3,94 1,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR