Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 1,41 % 8,10 % -2,55 % 2,09 % 0,79 % 14,03 % 49,96 % - -
Categoria -1,06 % -0,17 % 8,92 % -6,71 % -2,00 % -2,55 % 3,75 % 25,34 % 57,02 % 75,63 %
Delta 0,83 % 1,58 % -0,82 % 4,16 % 4,09 % 3,34 % 10,28 % 24,62 % - -
Benchmark* -1,73 % -0,89 % 9,38 % -9,15 % -3,53 % -4,58 % 7,10 % 41,14 % 93,56 % 127,78 %
Delta 1,50 % 2,30 % -1,28 % 6,60 % 5,62 % 5,36 % 6,94 % 8,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,62 % 21,17 % -16,71 % - - - - -
Categoria 16,55 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Delta 9,07 % 7,10 % -0,65 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,60 % 1,68 % -3,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,84 % 10,23 % -
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta 12,57 % 6,23 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 8,14 % 1,95 % -
Rischio
Volatilità 14,83 % 14,70 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -17,38 % -17,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,78 % 10,24 % -
Sortino 0,98 0,74 -
VAR 95 -2,28 % -3,48 % -
VAR 99 -8,21 % -4,44 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,51 -
TEV 6,70 % 4,30 % -
Information ratio (IR) 1,21 0,45 -
Up Capture Ratio 0,99 1,03 -
Down Capture Ratio 0,82 0,99 -
Indice Omega 1,25 1,21 -
Reattività
Beta 0,80 0,94 -
85,07 91,86 -
Beta bull 0,79 0,95 -
Beta bear 0,69 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,40 -
Kurtosis 4,35 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR