Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,71 % -0,12 % 11,01 % -1,33 % 0,13 % 8,14 % 43,97 % - -
Categoria 0,25 % 0,62 % 1,41 % 12,52 % -2,05 % -0,85 % 3,77 % 26,70 % 51,16 % 79,52 %
Delta -0,14 % 0,08 % -1,53 % -1,51 % 0,72 % 0,98 % 4,37 % 17,28 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,66 % 2,10 % 12,89 % -3,38 % -1,94 % 5,42 % 41,86 % 86,77 % 135,10 %
Delta 0,00 % 0,05 % -2,22 % -1,88 % 2,05 % 2,06 % 2,72 % 2,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,62 % 21,17 % -16,71 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 9,03 % 7,03 % -0,65 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,60 % 1,68 % -3,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,10 % 14,71 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta 6,69 % 5,51 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 3,76 % 1,02 % -
Rischio
Volatilità 15,06 % 13,68 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -17,38 % -17,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,89 % 9,39 % -
Sortino 0,65 1,27 -
VAR 95 -2,28 % -3,15 % -
VAR 99 -8,21 % -3,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,87 -
TEV 8,06 % 4,97 % -
Information ratio (IR) 0,47 0,21 -
Up Capture Ratio 0,88 0,99 -
Down Capture Ratio 0,78 0,96 -
Indice Omega 1,22 1,37 -
Reattività
Beta 0,75 0,89 -
80,61 88,04 -
Beta bull 0,68 0,86 -
Beta bear 0,67 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,57 -
Kurtosis 3,94 1,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR