Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,04 % 1,60 % 3,93 % 6,63 % 11,31 % 1,00 % 16,27 % 38,99 % - -
Categoria 1,07 % 1,23 % 1,40 % 2,12 % 8,64 % 1,42 % 5,95 % 40,86 % 46,90 % 82,15 %
Delta -0,03 % 0,37 % 2,53 % 4,50 % 2,66 % -0,42 % 10,32 % -1,87 % - -
Benchmark* 1,23 % 1,26 % 1,63 % 3,25 % 12,16 % 1,82 % 7,21 % 63,89 % 89,01 % 143,91 %
Delta -0,19 % 0,34 % 2,30 % 3,37 % -0,85 % -0,82 % 9,07 % -24,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,03 % 14,74 % 7,51 % -7,71 % - - - -
Categoria 5,61 % 16,50 % 14,28 % -16,13 % 22,90 % 8,72 % 25,62 % -7,66 %
Delta 9,41 % -1,76 % -6,77 % 8,42 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 7,96 % -11,48 % -11,97 % 5,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,03 % 12,37 % -
Categoria 5,61 % 12,03 % 7,71 %
Delta 9,41 % 0,34 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 7,96 % -4,95 % -
Rischio
Volatilità 14,48 % 12,53 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -16,33 % -16,33 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 10,39 % 8,80 % -
Sortino 1,23 1,06 -
VAR 95 -2,75 % -2,75 % -
VAR 99 -8,34 % -3,74 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 0,74 -
TEV 11,54 % 10,18 % -
Information ratio (IR) 0,69 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,79 0,72 -
Down Capture Ratio 0,54 0,73 -
Indice Omega 1,42 1,31 -
Reattività
Beta 0,65 0,66 -
52,17 46,68 -
Beta bull 0,47 0,44 -
Beta bear 0,73 0,71 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,72 -
Kurtosis 5,64 3,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR