Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 04/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,16 % | 0,40 % | 0,14 % | 0,32 % | 1,17 % | 0,82 % | 8,96 % | 24,72 % | -1,34 % | 9,15 % |
| Categoria | -0,14 % | 0,21 % | 0,83 % | 0,71 % | 2,72 % | 2,73 % | 7,82 % | 18,81 % | 10,42 % | 20,37 % |
| Delta | 0,30 % | 0,19 % | -0,69 % | -0,39 % | -1,55 % | -1,91 % | 1,14 % | 5,90 % | -11,76 % | -11,22 % |
| Benchmark* | 0,01 % | 0,47 % | 1,26 % | 0,62 % | 2,58 % | 2,58 % | 7,70 % | 23,87 % | 14,98 % | 32,91 % |
| Delta | 0,14 % | -0,06 % | -1,12 % | -0,30 % | -1,41 % | -1,77 % | 1,26 % | 0,85 % | -16,33 % | -23,76 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,07 % | 4,20 % | 7,74 % | -20,40 % | -3,61 % | 3,46 % | 12,09 % | -8,35 % |
| Categoria | 1,87 % | 8,57 % | 6,19 % | -10,24 % | 1,97 % | -2,71 % | 12,43 % | -2,59 % |
| Delta | 9,21 % | -4,37 % | 1,55 % | -10,16 % | -5,58 % | 6,17 % | -0,33 % | -5,76 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 10,42 % | -8,55 % | -0,97 % | -7,13 % | -8,34 % | 4,63 % | -3,05 % | -8,54 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,55 % | 7,80 % | -0,22 % |
| Categoria | 7,85 % | 5,86 % | 2,12 % |
| Delta | 1,70 % | 1,94 % | -2,35 % |
| Benchmark* | 7,32 % | 7,23 % | 2,89 % |
| Delta | 2,24 % | 0,57 % | -3,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,47 % | 6,36 % | 8,17 % |
| Volatilità Categoria | 3,82 % | 5,37 % | 5,61 % |
| Volatilità Benchmark | 3,82 % | 5,99 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -4,32 % | -7,55 % | -30,55 % |
| Tempo di recupero | - | 126 j | - |
| DSR | 2,88 % | 4,34 % | 6,08 % |
| Sortino | 2,64 | 1,11 | -0,35 |
| VAR 95 | -1,28 % | -1,39 % | -2,05 % |
| VAR 99 | -1,39 % | -2,34 % | -2,93 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,70 | 0,76 | -0,26 |
| TEV | 5,01 % | 5,91 % | 6,73 % |
| Information ratio (IR) | 0,45 | 0,10 | -0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,68 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | -0,19 | 0,47 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,82 | 1,31 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,58 | 0,76 |
| R² | 7,61 | 29,58 | 35,65 |
| Beta bull | 0,37 | 0,64 | 0,91 |
| Beta bear | 0,86 | 0,54 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,47 | -0,16 | -0,22 |
| Kurtosis | 0,86 | 1,36 | 1,44 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares JPMorgan $ EM Bd EUR H ETF € Dis
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index