Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | 0,33 % | 0,74 % | 0,02 % | 1,49 % | 0,54 % | 10,23 % | 23,46 % | -0,80 % | 8,37 % |
| Categoria | -0,13 % | 0,34 % | 0,39 % | 0,97 % | 1,72 % | 1,76 % | 7,43 % | 18,56 % | 10,46 % | 19,66 % |
| Delta | 0,02 % | -0,01 % | 0,35 % | -0,95 % | -0,23 % | -1,21 % | 2,80 % | 4,89 % | -11,27 % | -11,30 % |
| Benchmark* | -0,11 % | 0,12 % | 0,41 % | 1,34 % | 0,87 % | 1,21 % | 6,90 % | 23,31 % | 14,20 % | 32,16 % |
| Delta | 0,00 % | 0,21 % | 0,33 % | -1,32 % | 0,62 % | -0,66 % | 3,33 % | 0,14 % | -15,00 % | -23,80 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,07 % | 4,20 % | 7,74 % | -20,40 % | -3,61 % | 3,46 % | 12,09 % | -8,35 % |
| Categoria | 1,84 % | 8,57 % | 6,17 % | -10,25 % | 1,98 % | -2,71 % | 12,43 % | -2,59 % |
| Delta | 9,24 % | -4,37 % | 1,56 % | -10,15 % | -5,58 % | 6,17 % | -0,33 % | -5,76 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 10,42 % | -8,55 % | -0,97 % | -7,13 % | -8,34 % | 4,63 % | -3,05 % | -8,54 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,55 % | 7,13 % | -0,18 % |
| Categoria | 7,63 % | 5,91 % | 1,96 % |
| Delta | 1,92 % | 1,22 % | -2,13 % |
| Benchmark* | 7,17 % | 7,58 % | 2,56 % |
| Delta | 2,38 % | -0,46 % | -2,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,21 % | 6,38 % | 8,14 % |
| Volatilità Categoria | 3,93 % | 5,38 % | 5,62 % |
| Volatilità Benchmark | 4,31 % | 6,03 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -4,32 % | -7,55 % | -30,55 % |
| Tempo di recupero | - | 126 j | - |
| DSR | 2,64 % | 4,37 % | 6,05 % |
| Sortino | 2,86 | 0,94 | -0,34 |
| VAR 95 | -1,11 % | -1,39 % | -2,05 % |
| VAR 99 | -1,39 % | -2,34 % | -2,93 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,80 | 0,65 | -0,25 |
| TEV | 4,91 % | 5,92 % | 6,71 % |
| Information ratio (IR) | 0,48 | -0,08 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,67 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | -0,08 | 0,50 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,89 | 1,28 | 0,93 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,58 | 0,76 |
| R² | 11,26 | 29,87 | 35,65 |
| Beta bull | 0,25 | 0,61 | 0,89 |
| Beta bear | 0,77 | 0,54 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,44 | -0,15 | -0,23 |
| Kurtosis | 0,94 | 1,33 | 1,50 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares JPMorgan $ EM Bd EUR H ETF € Dis
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index