Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 9,50 % 7,73 % -0,79 % 6,63 % 6,52 % -2,12 % -26,39 % - -
Categoria 0,56 % 7,80 % 7,06 % -2,79 % 1,80 % 1,27 % -6,93 % -33,37 % -14,44 % 8,48 %
Delta 0,08 % 1,70 % 0,67 % 2,00 % 4,83 % 5,25 % 4,82 % 6,98 % - -
Benchmark* 0,08 % 8,79 % 9,36 % 0,45 % 12,44 % 11,21 % 2,92 % -22,72 % -11,87 % 11,00 %
Delta 0,56 % 0,70 % -1,63 % -1,24 % -5,80 % -4,69 % -5,04 % -3,67 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -15,39 % -18,81 % - - - - - -
Categoria -18,60 % -20,30 % -5,68 % 28,11 % 30,20 % -16,17 % 27,47 % 1,24 %
Delta 3,21 % 1,49 % - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -1,11 % -1,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,91 % -11,94 % -
Categoria -11,98 % -14,53 % -3,60 %
Delta 5,08 % 2,58 % -
Benchmark* -4,70 % -11,67 % -3,49 %
Delta -2,21 % -0,27 % -
Rischio
Volatilità 14,82 % 20,18 % -
Volatilità Categoria 15,31 % 18,97 % 19,14 %
Volatilità Benchmark 19,84 % 25,48 % 24,31 %
Max drawdown -19,56 % -42,10 % -
Tempo di recupero 255 j - -
DSR 11,08 % 14,94 % -
Sortino -0,98 -0,92 -
VAR 95 -3,68 % -4,69 % -
VAR 99 -4,69 % -7,70 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,73 -0,68 -
TEV 8,20 % 8,88 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,67 0,71 -
Down Capture Ratio 0,75 0,77 -
Indice Omega 0,77 0,79 -
Reattività
Beta 0,69 0,75 -
86,23 90,36 -
Beta bull 0,69 0,79 -
Beta bear 0,63 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,21 0,18 -
Kurtosis 0,16 1,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR