Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,39 % -1,62 % -7,51 % -3,03 % -12,37 % -12,37 % -23,45 % -49,66 % - -
Categoria -0,29 % -0,57 % -3,71 % 0,81 % 3,96 % 3,93 % 4,77 % 20,04 % 50,26 % 72,66 %
Delta -1,10 % -1,06 % -3,81 % -3,84 % -16,33 % -16,30 % -28,22 % -69,70 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,55 % -2,54 % -2,48 % 2,98 % 2,98 % 12,07 % 18,45 % 59,30 % 128,68 %
Delta -0,97 % -1,07 % -4,97 % -0,54 % -15,34 % -15,34 % -35,53 % -68,11 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -14,51 % -26,19 % - - - - - -
Categoria -2,80 % 10,91 % 28,35 % 0,13 % 18,71 % -13,20 % 0,61 % 30,24 %
Delta -11,72 % -37,10 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -25,30 % -20,97 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -16,93 % -16,47 % -
Categoria 9,88 % 8,27 % 10,52 %
Delta -26,81 % -24,74 % -
Benchmark* 19,65 % 6,20 % 12,13 %
Delta -36,58 % -22,67 % -
Rischio
Volatilità 23,75 % 25,65 % -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,21 % 19,96 %
Volatilità Benchmark 12,91 % 16,42 % 19,89 %
Max drawdown -31,18 % -54,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,58 % 19,45 % -
Sortino -1,06 -0,92 -
VAR 95 -6,22 % -5,84 % -
VAR 99 -6,61 % -7,71 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,87 -0,70 -
TEV 15,42 % 18,92 % -
Information ratio (IR) -2,37 -1,20 -
Up Capture Ratio 0,93 0,82 -
Down Capture Ratio 1,92 1,30 -
Indice Omega 0,74 0,80 -
Reattività
Beta 1,48 1,06 -
64,59 45,69 -
Beta bull 1,20 1,20 -
Beta bear 2,16 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,30 0,10 -
Kurtosis -0,82 -0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR