Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,33 % 2,70 % 3,01 % 5,99 % 13,79 % 19,39 % 16,02 % - -
Categoria 0,21 % 1,61 % 1,78 % 0,40 % 3,32 % 13,63 % 22,69 % 7,53 % 64,49 % 121,42 %
Delta -0,05 % -1,27 % 0,92 % 2,61 % 2,68 % 0,16 % -3,30 % 8,49 % - -
Benchmark* 0,40 % 2,28 % 1,56 % -1,27 % 6,65 % 19,63 % 30,05 % 27,30 % 105,38 % 198,64 %
Delta -0,24 % -1,94 % 1,14 % 4,28 % -0,65 % -5,84 % -10,67 % -11,28 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,22 % -13,00 % 28,90 % - - - - -
Categoria 19,98 % -23,37 % 19,10 % 24,09 % 30,44 % -5,01 % 12,41 % 6,50 %
Delta -8,77 % 10,37 % 9,80 % - - - - -
Benchmark* 32,24 % -24,83 % 31,29 % 22,52 % 36,25 % -2,32 % 12,51 % 6,17 %
Delta -21,02 % 11,83 % -2,39 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,34 % 5,15 % -
Categoria 17,57 % 2,06 % 10,49 %
Delta -2,23 % 3,09 % -
Benchmark* 24,68 % 8,08 % 15,47 %
Delta -9,34 % -2,93 % -
Rischio
Volatilità 10,44 % 14,14 % -
Volatilità Categoria 11,43 % 14,48 % 15,96 %
Volatilità Benchmark 14,09 % 17,44 % 18,80 %
Max drawdown -9,00 % -20,00 % -
Tempo di recupero 99 j 807 j -
DSR 7,29 % 9,95 % -
Sortino 1,57 0,33 -
VAR 95 -2,00 % -3,65 % -
VAR 99 -4,21 % -4,21 % -
Benchmark*: MSCI World Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 0,23 -
TEV 9,24 % 8,96 % -
Information ratio (IR) -1,01 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,57 0,71 -
Down Capture Ratio 0,54 0,72 -
Indice Omega 1,40 1,11 -
Reattività
Beta 0,56 0,70 -
57,02 73,88 -
Beta bull 0,42 0,59 -
Beta bear 0,76 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,15 -
Kurtosis 0,65 -0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR