Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -0,22 % -0,84 % 4,69 % 3,20 % 3,14 % 2,19 % 38,08 % - -
Categoria -0,25 % -0,04 % 0,49 % 8,52 % 8,02 % 8,24 % 4,99 % 32,28 % 47,47 % 50,20 %
Delta 0,01 % -0,18 % -1,33 % -3,84 % -4,83 % -5,11 % -2,80 % 5,80 % - -
Benchmark* -0,71 % -0,35 % 0,40 % 7,88 % 7,95 % 9,19 % 6,86 % 41,06 % 65,99 % 70,70 %
Delta 0,48 % 0,13 % -1,24 % -3,20 % -4,76 % -6,05 % -4,67 % -2,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,60 % 16,76 % -13,40 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta 6,16 % 3,12 % 0,61 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 3,34 % 1,04 % -3,60 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,51 % 12,13 % -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta -2,72 % 2,01 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -4,76 % -0,51 % -
Rischio
Volatilità 14,10 % 13,44 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -15,81 % -15,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,84 % 9,26 % -
Sortino 0,05 1,01 -
VAR 95 -3,07 % -2,98 % -
VAR 99 -7,12 % -4,48 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 0,69 -
TEV 4,22 % 4,64 % -
Information ratio (IR) -1,13 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,88 0,94 -
Down Capture Ratio 0,97 0,94 -
Indice Omega 1,05 1,29 -
Reattività
Beta 0,89 0,93 -
92,54 88,55 -
Beta bull 0,91 1,00 -
Beta bear 0,80 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,40 -
Kurtosis 2,14 1,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR