Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 1,95 % 1,13 % 0,18 % 5,17 % 1,86 % 12,85 % 17,78 % - -
Categoria 0,30 % 2,41 % 2,03 % 4,36 % 8,00 % 2,73 % 19,78 % 22,58 % 48,85 % 91,82 %
Delta 0,37 % -0,46 % -0,89 % -4,17 % -2,83 % -0,87 % -6,93 % -4,80 % - -
Benchmark* 0,36 % 2,55 % 1,48 % 7,15 % 12,43 % 3,31 % 28,17 % 44,91 % 83,61 % 151,44 %
Delta 0,30 % -0,60 % -0,34 % -6,97 % -7,26 % -1,45 % -15,32 % -27,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,60 % 8,68 % -11,05 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,07 % -16,09 % 23,09 % 8,66 % 25,67 % -7,63 % 8,65 %
Delta -4,00 % -5,39 % 5,04 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -13,62 % -10,81 % 2,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,60 % 2,87 % -
Categoria 16,60 % 3,73 % 8,34 %
Delta -4,00 % -0,86 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -13,62 % -6,58 % -
Rischio
Volatilità 8,43 % 11,33 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -4,64 % -17,07 % -
Tempo di recupero - 754 j -
DSR 5,44 % 7,81 % -
Sortino 1,63 0,07 -
VAR 95 -1,77 % -2,37 % -
VAR 99 -2,34 % -3,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,06 0,05 -
TEV 8,29 % 7,87 % -
Information ratio (IR) -1,64 -0,84 -
Up Capture Ratio 0,56 0,65 -
Down Capture Ratio 0,62 0,73 -
Indice Omega 1,45 1,05 -
Reattività
Beta 0,51 0,68 -
46,81 66,93 -
Beta bull 0,49 0,64 -
Beta bear 0,27 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,14 0,19 -
Kurtosis -0,24 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR