Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,22 % 0,31 % 1,40 % 2,08 % 6,89 % 4,18 % 27,55 % - -
Categoria -0,22 % -0,40 % 0,85 % 3,06 % 8,18 % 5,39 % 2,85 % 35,28 % 47,42 % 81,42 %
Delta 0,47 % 0,62 % -0,54 % -1,66 % -6,10 % 1,50 % 1,33 % -7,73 % - -
Benchmark* -0,96 % -0,96 % 0,84 % 3,82 % 11,48 % 6,65 % 4,42 % 54,58 % 87,21 % 141,46 %
Delta 1,21 % 1,18 % -0,54 % -2,42 % -9,40 % 0,24 % -0,24 % -27,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,60 % 8,68 % -11,05 % - - - - -
Categoria 16,48 % 14,27 % -16,15 % 22,87 % 8,74 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta -3,88 % -5,59 % 5,10 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -13,62 % -10,81 % 2,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,19 % 8,49 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta -1,19 % -1,51 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -3,65 % -6,38 % -
Rischio
Volatilità 8,77 % 8,77 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -8,15 % -8,15 % -
Tempo di recupero 73 j 73 j -
DSR 7,03 % 6,26 % -
Sortino 0,13 0,87 -
VAR 95 -1,74 % -1,90 % -
VAR 99 -4,93 % -2,36 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,62 -
TEV 11,66 % 9,14 % -
Information ratio (IR) -0,31 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,39 0,53 -
Down Capture Ratio 0,38 0,51 -
Indice Omega 1,05 1,25 -
Reattività
Beta 0,39 0,48 -
51,68 52,72 -
Beta bull 0,39 0,48 -
Beta bear 0,39 0,42 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,53 -
Kurtosis 4,11 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR