Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % 0,19 % 0,97 % 4,85 % 12,91 % 8,47 % 5,93 % 56,71 % - -
Categoria -0,10 % 0,08 % 0,31 % 3,26 % 7,81 % 5,63 % 2,98 % 35,94 % 47,74 % 82,42 %
Delta -0,22 % 0,11 % 0,66 % 1,59 % 5,11 % 2,84 % 2,95 % 20,76 % - -
Benchmark* -0,24 % 0,19 % 1,26 % 4,47 % 12,12 % 7,68 % 5,15 % 57,25 % 89,02 % 144,69 %
Delta -0,07 % 0,00 % -0,29 % 0,38 % 0,80 % 0,78 % 0,78 % -0,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,52 % 19,29 % -14,91 % - - - - -
Categoria 16,48 % 14,27 % -16,15 % 22,87 % 8,74 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta 9,04 % 5,02 % 1,24 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,70 % -0,19 % -1,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,08 % 14,85 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 3,70 % 4,85 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 1,24 % -0,03 % -
Rischio
Volatilità 15,99 % 13,20 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -20,71 % -20,71 % -
Tempo di recupero 224 j 224 j -
DSR 12,71 % 9,53 % -
Sortino 0,45 1,24 -
VAR 95 -2,42 % -2,63 % -
VAR 99 -10,08 % -5,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 0,89 -
TEV 1,49 % 1,33 % -
Information ratio (IR) 0,83 -0,02 -
Up Capture Ratio 1,03 1,02 -
Down Capture Ratio 1,00 1,02 -
Indice Omega 1,20 1,43 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
99,17 98,99 -
Beta bull 1,00 0,98 -
Beta bear 0,94 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,90 -1,24 -
Kurtosis 8,41 6,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR