Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,58 % -0,77 % -0,29 % -6,01 % -3,37 % -6,77 % 10,72 % - -
Categoria 0,43 % 0,29 % 0,02 % 3,50 % 3,41 % 12,95 % 10,31 % 31,29 % 45,76 % 54,73 %
Delta -0,43 % -0,87 % -0,79 % -3,79 % -9,41 % -16,32 % -17,08 % -20,57 % - -
Benchmark* 0,79 % 0,72 % 0,29 % 5,03 % 6,87 % 18,13 % 15,17 % 43,52 % 71,41 % 82,88 %
Delta -0,79 % -1,30 % -1,06 % -5,32 % -12,88 % -21,49 % -21,94 % -32,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,48 % 16,99 % -26,42 % - - - - -
Categoria 5,43 % 13,56 % -14,03 % 22,17 % 0,80 % 23,89 % -12,82 % 10,88 %
Delta -1,94 % 3,43 % -12,39 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -4,78 % 1,26 % -16,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,16 % 3,55 % -
Categoria 11,82 % 9,18 % 7,66 %
Delta -15,98 % -5,63 % -
Benchmark* 16,10 % 12,58 % 11,25 %
Delta -20,26 % -9,03 % -
Rischio
Volatilità 15,15 % 15,41 % -
Volatilità Categoria 12,94 % 11,74 % 12,42 %
Volatilità Benchmark 14,47 % 12,87 % 13,76 %
Max drawdown -18,47 % -18,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,81 % 11,16 % -
Sortino -0,55 0,05 -
VAR 95 -3,28 % -3,65 % -
VAR 99 -6,92 % -4,77 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 0,03 -
TEV 7,14 % 8,23 % -
Information ratio (IR) -2,84 -1,10 -
Up Capture Ratio 0,77 0,93 -
Down Capture Ratio 1,30 1,19 -
Indice Omega 0,88 1,02 -
Reattività
Beta 0,93 1,01 -
78,30 71,46 -
Beta bull 1,01 1,07 -
Beta bear 0,70 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,25 -
Kurtosis 1,17 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR