Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,15 % 0,73 % 1,60 % 3,89 % 3,93 % 5,64 % 29,62 % - -
Categoria 0,06 % 0,04 % 0,57 % 1,23 % 3,63 % 3,41 % 4,97 % 26,92 % 16,48 % 17,08 %
Delta 0,07 % 0,10 % 0,16 % 0,37 % 0,25 % 0,52 % 0,68 % 2,70 % - -
Benchmark* 0,08 % 0,04 % 0,70 % 1,60 % 4,34 % 4,65 % 6,41 % 33,27 % 22,46 % 29,27 %
Delta 0,04 % 0,10 % 0,03 % 0,00 % -0,45 % -0,72 % -0,77 % -3,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,37 % 11,04 % -11,33 % - - - - -
Categoria 7,01 % 9,85 % -10,14 % 2,27 % 1,31 % 7,80 % -4,43 % 4,61 %
Delta 0,37 % 1,19 % -1,19 % - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta -1,24 % -0,97 % -0,02 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,60 % 8,99 % -
Categoria 5,02 % 8,25 % 3,14 %
Delta 0,59 % 0,74 % -
Benchmark* 6,45 % 10,03 % 4,19 %
Delta -0,85 % -1,04 % -
Rischio
Volatilità 2,59 % 3,26 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,24 % 4,09 %
Volatilità Benchmark 2,59 % 3,53 % 4,52 %
Max drawdown -3,11 % -3,33 % -
Tempo di recupero 87 j 126 j -
DSR 1,78 % 1,77 % -
Sortino 1,72 3,38 -
VAR 95 -0,53 % -0,53 % -
VAR 99 -1,27 % -1,05 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 1,84 -
TEV 0,67 % 0,76 % -
Information ratio (IR) -1,27 -1,37 -
Up Capture Ratio 0,90 0,90 -
Down Capture Ratio 0,93 0,90 -
Indice Omega 1,57 2,00 -
Reattività
Beta 0,97 0,90 -
93,46 95,62 -
Beta bull 1,03 0,90 -
Beta bear 1,00 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,78 0,54 -
Kurtosis 3,84 2,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index