Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,19 % -0,24 % 0,29 % -9,80 % 2,97 % 2,60 % 18,27 % -59,95 % - -
Categoria -0,07 % 0,79 % 1,17 % -4,70 % -1,33 % -0,93 % 12,85 % -18,85 % -13,37 % 14,51 %
Delta -1,12 % -1,03 % -0,88 % -5,09 % 4,30 % 3,53 % 5,42 % -41,09 % - -
Benchmark* -0,77 % -0,60 % 1,68 % -5,74 % 4,45 % 4,15 % 22,36 % -2,85 % -8,98 % 18,65 %
Delta -0,42 % 0,36 % -1,39 % -4,06 % -1,49 % -1,55 % -4,09 % -57,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,52 % -12,87 % -65,52 % 56,03 % - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 3,72 % 5,32 % -45,55 % 61,42 % - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -6,49 % 1,41 % -48,42 % 71,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,48 % -25,21 % -
Categoria 10,10 % -3,96 % -1,30 %
Delta 3,39 % -21,25 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -7,63 % -27,26 % -
Rischio
Volatilità 41,70 % 45,25 % -
Volatilità Categoria 24,79 % 21,74 % 20,95 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -23,87 % -73,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 23,64 % 36,58 % -
Sortino 0,44 -0,76 -
VAR 95 -7,39 % -7,39 % -
VAR 99 -12,03 % -12,03 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 -0,62 -
TEV 14,38 % 35,66 % -
Information ratio (IR) -0,53 -0,76 -
Up Capture Ratio 1,29 0,96 -
Down Capture Ratio 1,44 1,29 -
Indice Omega 1,19 0,82 -
Reattività
Beta 1,34 1,01 -
94,23 37,92 -
Beta bull 1,39 1,03 -
Beta bear 1,18 0,63 -
Asimmetria
Skewness 1,46 -2,62 -
Kurtosis 5,20 25,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR