Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,55 % 6,16 % 9,71 % 17,37 % 3,29 % 22,58 % 55,34 % -46,62 % - -
Categoria 0,14 % 3,15 % 8,83 % 18,08 % 9,01 % 16,95 % 45,04 % 3,85 % -4,03 % 27,37 %
Delta 1,41 % 3,00 % 0,87 % -0,71 % -5,72 % 5,63 % 10,30 % -50,47 % - -
Benchmark* 1,15 % 4,18 % 7,17 % 15,63 % 6,26 % 21,70 % 52,54 % 25,33 % 1,01 % 25,68 %
Delta 0,41 % 1,97 % 2,53 % 1,75 % -2,96 % 0,88 % 2,80 % -71,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,52 % -12,87 % -65,52 % 56,03 % - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 3,88 % 5,35 % -45,61 % 61,45 % - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -6,49 % 1,41 % -48,42 % 71,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,55 % -20,71 % -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta 5,46 % -20,17 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta 1,14 % -25,13 % -
Rischio
Volatilità 40,80 % 45,22 % -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -23,87 % -69,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,81 % 36,38 % -
Sortino 1,78 -0,65 -
VAR 95 -7,39 % -7,39 % -
VAR 99 -12,03 % -12,03 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 -0,52 -
TEV 13,79 % 34,47 % -
Information ratio (IR) 0,08 -0,73 -
Up Capture Ratio 1,23 1,08 -
Down Capture Ratio 1,32 1,40 -
Indice Omega 1,51 0,86 -
Reattività
Beta 1,32 1,09 -
94,24 42,20 -
Beta bull 1,42 1,06 -
Beta bear 1,25 0,74 -
Asimmetria
Skewness 1,41 -2,66 -
Kurtosis 5,41 25,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR