Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,90 % 2,27 % 6,46 % 8,60 % -0,29 % 3,86 % 22,45 % - -
Categoria 0,12 % 0,68 % 1,54 % 4,55 % 6,79 % 1,34 % 3,40 % 18,92 % 9,66 % 12,80 %
Delta -0,04 % 0,22 % 0,72 % 1,91 % 1,82 % -1,63 % 0,46 % 3,53 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,50 % 1,36 % 4,40 % 6,10 % 0,10 % 3,47 % 25,67 % 14,13 % 26,06 %
Delta 0,18 % 0,40 % 0,91 % 2,06 % 2,50 % -0,39 % 0,39 % -3,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,41 % 5,91 % -15,42 % - - - - -
Categoria 8,47 % 6,13 % -10,19 % 1,97 % -2,80 % 12,50 % -2,64 % -2,02 %
Delta 5,94 % -0,22 % -5,23 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta 1,66 % -2,79 % -2,16 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,98 % 5,01 % -
Categoria 2,43 % 4,59 % 1,56 %
Delta 0,55 % 0,42 % -
Benchmark* 3,06 % 6,61 % 2,35 %
Delta -0,08 % -1,60 % -
Rischio
Volatilità 11,05 % 8,49 % -
Volatilità Categoria 7,08 % 5,52 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,99 % 6,24 % 6,42 %
Max drawdown -12,93 % -12,93 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,80 % 6,20 % -
Sortino 0,05 0,33 -
VAR 95 -2,98 % -1,55 % -
VAR 99 -5,82 % -4,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 0,24 -
TEV 4,25 % 3,93 % -
Information ratio (IR) -0,02 -0,41 -
Up Capture Ratio 1,25 1,13 -
Down Capture Ratio 1,32 1,30 -
Indice Omega 1,05 1,12 -
Reattività
Beta 1,31 1,23 -
90,35 81,34 -
Beta bull 1,46 1,25 -
Beta bear 1,30 1,23 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,92 -
Kurtosis 4,67 5,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index