Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 0,29 % -0,23 % -14,01 % 5,79 % 25,65 % 22,88 % 56,77 % -3,28 % -
Categoria 0,03 % 0,15 % 0,04 % -3,92 % 8,61 % 12,43 % 13,80 % 36,18 % 20,64 % 83,43 %
Delta -0,21 % 0,14 % -0,27 % -10,09 % -2,82 % 13,22 % 9,07 % 20,59 % -23,91 % -
Benchmark* 0,32 % -0,06 % 0,70 % 2,46 % 16,48 % 16,01 % 18,92 % 67,47 % 78,76 % 159,93 %
Delta -0,50 % 0,35 % -0,93 % -16,47 % -10,69 % 9,64 % 3,96 % -10,70 % -82,04 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,49 % -2,34 % -7,27 % -33,09 % - - - -
Categoria 7,61 % 5,75 % 6,92 % -18,06 % 18,57 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta 16,88 % -8,09 % -14,19 % -15,03 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 17,42 % -28,56 % -26,76 % -20,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,32 % 16,24 % -0,87 %
Categoria 14,81 % 10,83 % 3,71 %
Delta 13,52 % 5,41 % -4,59 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 9,17 % -2,39 % -13,20 %
Rischio
Volatilità 29,92 % 24,91 % 24,99 %
Volatilità Categoria 11,73 % 12,59 % 13,76 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -25,21 % -27,44 % -56,72 %
Tempo di recupero - 470 j 1633 j
DSR 19,83 % 16,97 % 17,86 %
Sortino 1,33 0,79 -0,17
VAR 95 -7,15 % -5,34 % -5,36 %
VAR 99 -8,44 % -8,44 % -8,10 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 0,54 -0,12
TEV 25,60 % 20,45 % 19,82 %
Information ratio (IR) 0,36 -0,12 -0,67
Up Capture Ratio 1,77 1,18 1,08
Down Capture Ratio 1,85 1,30 1,44
Indice Omega 1,41 1,25 1,01
Reattività
Beta 1,63 1,10 1,11
R² 31,54 32,85 37,43
Beta bull 0,88 0,92 0,87
Beta bear 2,54 0,99 0,95
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,18 -0,06
Kurtosis -0,01 0,55 0,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR