Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,21 % -1,05 % -9,59 % -3,43 % -2,79 % -2,79 % -10,03 % -44,36 % - -
Categoria -0,29 % -0,57 % -3,71 % 0,81 % 3,96 % 3,93 % 4,77 % 20,04 % 50,26 % 72,66 %
Delta -0,92 % -0,48 % -5,88 % -4,24 % -6,75 % -6,72 % -14,80 % -64,40 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,55 % -2,54 % -2,48 % 2,98 % 2,98 % 12,07 % 18,45 % 59,30 % 128,68 %
Delta -0,79 % -0,49 % -7,05 % -0,95 % -5,77 % -5,77 % -22,10 % -62,81 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -7,27 % -33,09 % - - - - - -
Categoria -2,80 % 10,91 % 28,35 % 0,13 % 18,71 % -13,20 % 0,61 % 30,24 %
Delta -4,48 % -44,00 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -18,05 % -27,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,60 % -14,20 % -
Categoria 9,88 % 8,27 % 10,52 %
Delta -7,28 % -22,46 % -
Benchmark* 19,65 % 6,20 % 12,13 %
Delta -17,04 % -20,39 % -
Rischio
Volatilità 21,47 % 23,52 % -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,21 % 19,96 %
Volatilità Benchmark 12,91 % 16,42 % 19,89 %
Max drawdown -23,60 % -51,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,11 % 17,74 % -
Sortino -0,08 -0,88 -
VAR 95 -5,08 % -5,34 % -
VAR 99 -6,53 % -6,78 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 -0,67 -
TEV 12,87 % 15,72 % -
Information ratio (IR) -1,32 -1,30 -
Up Capture Ratio 1,05 0,78 -
Down Capture Ratio 1,51 1,19 -
Indice Omega 0,96 0,82 -
Reattività
Beta 1,39 1,07 -
69,50 55,57 -
Beta bull 1,28 1,28 -
Beta bear 2,16 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,25 0,04 -
Kurtosis -0,58 -0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR