Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,46 % 4,68 % -3,64 % -10,56 % -8,36 % -11,04 % -11,09 % -37,11 % - -
Categoria 0,42 % 2,91 % -5,13 % -7,00 % -8,54 % -5,07 % -7,94 % -8,05 % 72,71 % 45,13 %
Delta 1,04 % 1,78 % 1,50 % -3,57 % 0,18 % -5,97 % -3,15 % -29,06 % - -
Benchmark* 0,40 % 3,38 % -3,92 % -7,77 % -10,69 % -4,13 % -7,68 % -3,49 % 62,66 % 66,88 %
Delta 1,06 % 1,31 % 0,28 % -2,80 % 2,33 % -6,91 % -3,41 % -33,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,34 % -7,27 % -33,09 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -4,50 % -4,94 % -44,34 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -2,85 % -18,05 % -27,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,44 % -15,20 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -9,54 % -14,00 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -5,41 % -15,38 % -
Rischio
Volatilità 20,12 % 23,24 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -20,32 % -42,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,53 % 17,65 % -
Sortino -0,95 -1,01 -
VAR 95 -4,54 % -5,34 % -
VAR 99 -6,19 % -6,78 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,69 -0,76 -
TEV 15,34 % 14,46 % -
Information ratio (IR) -0,35 -1,06 -
Up Capture Ratio 1,00 0,90 -
Down Capture Ratio 1,09 1,22 -
Indice Omega 0,83 0,80 -
Reattività
Beta 0,94 1,11 -
42,10 61,89 -
Beta bull 0,94 1,26 -
Beta bear 0,53 1,08 -
Asimmetria
Skewness 0,25 0,01 -
Kurtosis 0,00 -0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR