Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 1,28 % 0,39 % 3,53 % -5,03 % -5,03 % 6,67 % 26,00 % - -
Categoria -0,17 % -0,36 % 1,48 % 2,85 % 1,31 % 1,31 % 4,66 % 16,72 % 26,18 % 33,97 %
Delta 0,49 % 1,64 % -1,09 % 0,68 % -6,34 % -6,34 % 2,02 % 9,28 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,40 % 1,97 % 2,64 % 2,46 % 2,56 % 6,50 % 18,80 % 30,42 % 43,72 %
Delta 0,63 % 1,68 % -1,58 % 0,89 % -7,49 % -7,59 % 0,17 % 7,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,35 % 13,86 % -17,39 % - - - - -
Categoria 13,05 % 6,10 % -16,93 % 6,38 % 8,30 % 20,83 % -12,41 % 18,36 %
Delta 4,30 % 7,76 % -0,47 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 3,00 % 7,85 % -2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,53 % 4,85 % -
Categoria 5,98 % 2,79 % 6,01 %
Delta -2,44 % 2,07 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -4,65 % 1,68 % -
Rischio
Volatilità 18,23 % 17,41 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,24 % 13,53 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -24,03 % -24,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,75 % 12,78 % -
Sortino 0,03 0,17 -
VAR 95 -3,66 % -3,66 % -
VAR 99 -9,44 % -6,38 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,12 -
TEV 15,17 % 14,88 % -
Information ratio (IR) -0,31 0,11 -
Up Capture Ratio 0,76 0,83 -
Down Capture Ratio 0,80 0,77 -
Indice Omega 1,04 1,07 -
Reattività
Beta 0,70 0,70 -
37,82 33,03 -
Beta bull 0,46 0,48 -
Beta bear 0,63 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,53 -
Kurtosis 2,69 0,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR