Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 1,58 % 3,73 % 9,56 % 12,02 % 2,47 % 13,31 % 25,10 % - -
Categoria 0,75 % 3,31 % 3,04 % 8,54 % 11,53 % 9,08 % 17,12 % 22,61 % 33,42 % 39,80 %
Delta -0,02 % -1,73 % 0,69 % 1,02 % 0,50 % -6,61 % -3,81 % 2,49 % - -
Benchmark* 0,72 % 3,58 % 3,07 % 8,67 % 11,39 % 10,26 % 19,38 % 24,87 % 37,39 % 48,28 %
Delta 0,01 % -2,00 % 0,66 % 0,88 % 0,63 % -7,79 % -6,08 % 0,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,35 % 13,86 % -17,39 % - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,94 % 6,36 % 8,43 % 20,85 % -12,41 % 18,43 %
Delta 4,19 % 7,76 % -0,45 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 3,00 % 7,85 % -2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,62 % 7,34 % -
Categoria 10,17 % 5,17 % 5,06 %
Delta -2,56 % 2,16 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta -3,47 % 2,04 % -
Rischio
Volatilità 17,36 % 16,07 % -
Volatilità Categoria 14,40 % 12,85 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -24,03 % -24,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,19 % 11,64 % -
Sortino 0,38 0,38 -
VAR 95 -3,66 % -3,59 % -
VAR 99 -9,44 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,27 -
TEV 13,87 % 14,48 % -
Information ratio (IR) -0,25 0,14 -
Up Capture Ratio 0,79 0,79 -
Down Capture Ratio 0,80 0,68 -
Indice Omega 1,14 1,14 -
Reattività
Beta 0,73 0,63 -
42,16 28,99 -
Beta bull 0,49 0,44 -
Beta bear 0,78 0,53 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,58 -
Kurtosis 3,82 1,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR