Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 2,50 % 3,99 % 12,27 % -4,23 % -1,54 % 3,73 % 18,75 % - -
Categoria 0,82 % 1,65 % 3,39 % 11,82 % 4,48 % 4,93 % 9,90 % 17,71 % 28,18 % 36,31 %
Delta 0,03 % 0,86 % 0,60 % 0,46 % -8,71 % -6,47 % -6,16 % 1,04 % - -
Benchmark* 0,80 % 1,81 % 3,62 % 12,66 % 5,47 % 6,60 % 11,47 % 20,15 % 32,24 % 45,35 %
Delta 0,05 % 0,69 % 0,38 % -0,38 % -9,69 % -8,15 % -7,73 % -1,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,35 % 13,86 % -17,39 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,12 % -16,86 % 6,46 % 8,28 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 4,27 % 7,74 % -0,53 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 3,00 % 7,85 % -2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,50 % 8,36 % -
Categoria 3,86 % 5,10 % 5,23 %
Delta 1,64 % 3,26 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta 0,05 % 2,94 % -
Rischio
Volatilità 18,32 % 16,94 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,13 % 13,46 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -24,03 % -24,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,78 % 12,18 % -
Sortino 0,18 0,46 -
VAR 95 -3,66 % -3,65 % -
VAR 99 -9,44 % -6,05 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,33 -
TEV 14,75 % 14,64 % -
Information ratio (IR) 0,00 0,20 -
Up Capture Ratio 0,86 0,84 -
Down Capture Ratio 0,85 0,75 -
Indice Omega 1,08 1,13 -
Reattività
Beta 0,73 0,68 -
40,57 32,34 -
Beta bull 0,48 0,48 -
Beta bear 0,58 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,50 -
Kurtosis 2,62 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR