Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,12 % 0,35 % 1,57 % 4,07 % 5,55 % 5,66 % 24,71 % - -
Categoria -0,23 % -0,29 % -0,12 % 1,06 % 1,51 % 0,67 % 1,29 % 10,47 % 2,66 % 8,98 %
Delta 0,09 % 0,41 % 0,47 % 0,51 % 2,56 % 4,88 % 4,37 % 14,24 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,53 % -0,47 % 1,51 % -0,74 % -4,05 % -2,76 % 0,73 % -8,91 % 3,31 %
Delta -0,08 % 0,65 % 0,81 % 0,06 % 4,81 % 9,60 % 8,42 % 23,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,38 % 4,10 % -14,94 % - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,70 % 7,24 % -1,02 % -2,08 %
Delta 0,37 % -0,92 % -5,52 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,93 % 2,12 % -3,54 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,73 % 9,21 % -
Categoria 2,89 % 3,61 % 0,76 %
Delta 2,85 % 5,60 % -
Benchmark* -0,57 % 0,06 % -1,85 %
Delta 6,31 % 9,15 % -
Rischio
Volatilità 3,24 % 5,01 % -
Volatilità Categoria 3,79 % 3,38 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,28 % 6,26 % 6,48 %
Max drawdown -3,23 % -7,61 % -
Tempo di recupero 99 j 398 j -
DSR 2,44 % 2,73 % -
Sortino 1,36 2,26 -
VAR 95 -0,65 % -0,79 % -
VAR 99 -1,86 % -1,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 1,23 -
TEV 6,53 % 6,50 % -
Information ratio (IR) 0,97 1,41 -
Up Capture Ratio 0,38 0,52 -
Down Capture Ratio 0,07 -0,01 -
Indice Omega 1,47 1,63 -
Reattività
Beta 0,20 0,28 -
19,38 12,39 -
Beta bull 0,04 0,36 -
Beta bear 0,24 0,28 -
Asimmetria
Skewness -1,50 1,18 -
Kurtosis 6,50 4,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index