Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,21 % 1,85 % -2,40 % 4,06 % 13,66 % 3,15 % 4,18 % -10,21 % - -
Categoria 1,06 % 1,79 % -2,02 % 4,71 % 17,40 % 3,47 % 8,77 % 1,59 % 42,16 % 75,63 %
Delta 0,15 % 0,05 % -0,38 % -0,65 % -3,74 % -0,32 % -4,59 % -11,81 % - -
Benchmark* 0,93 % 1,91 % -1,99 % 5,68 % 20,99 % 9,07 % 25,57 % 33,35 % 72,77 % 139,49 %
Delta 0,28 % -0,06 % -0,41 % -1,62 % -7,34 % -5,93 % -21,39 % -43,57 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,49 % -18,13 % - - - - - -
Categoria 7,45 % -18,52 % 19,68 % 22,17 % 28,27 % -13,58 % 10,80 % 5,32 %
Delta -6,97 % 0,40 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -19,00 % -5,05 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,44 % -2,17 % -
Categoria 7,80 % 1,45 % 8,52 %
Delta -3,36 % -3,61 % -
Benchmark* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Delta -21,41 % -13,75 % -
Rischio
Volatilità 10,16 % 11,42 % -
Volatilità Categoria 11,71 % 13,63 % 17,16 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Max drawdown -11,47 % -27,07 % -
Tempo di recupero 253 j - -
DSR 7,88 % 9,00 % -
Sortino 0,10 -0,38 -
VAR 95 -2,59 % -2,85 % -
VAR 99 -3,43 % -4,67 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 -0,30 -
TEV 5,47 % 8,49 % -
Information ratio (IR) -3,92 -1,62 -
Up Capture Ratio 0,65 0,59 -
Down Capture Ratio 1,27 0,85 -
Indice Omega 1,04 0,92 -
Reattività
Beta 0,91 0,67 -
71,74 59,57 -
Beta bull 0,78 0,44 -
Beta bear 1,03 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,64 -
Kurtosis -0,22 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR