Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,53 % 0,52 % 3,70 % 3,98 % 5,20 % 6,13 % 13,70 % - -
Categoria 0,31 % 2,18 % 2,59 % 3,15 % -2,32 % -1,07 % 2,67 % 11,44 % 7,15 % 11,34 %
Delta -0,23 % -1,65 % -2,07 % 0,56 % 6,30 % 6,26 % 3,46 % 2,26 % - -
Benchmark* -0,65 % 1,56 % 2,06 % 3,08 % -3,19 % -2,52 % 3,09 % 16,18 % 12,11 % 25,08 %
Delta 0,74 % -1,03 % -1,54 % 0,62 % 7,17 % 7,72 % 3,03 % -2,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,91 % 6,82 % -19,66 % - - - - -
Categoria 8,50 % 6,07 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,96 %
Delta -4,59 % 0,75 % -9,47 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -8,83 % -1,89 % -6,40 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,31 % 4,48 % -
Categoria 2,87 % 3,64 % 1,33 %
Delta 3,44 % 0,84 % -
Benchmark* 4,20 % 5,31 % 2,45 %
Delta 2,10 % -0,83 % -
Rischio
Volatilità 5,54 % 7,55 % -
Volatilità Categoria 6,84 % 5,70 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 7,91 % 6,62 % 6,45 %
Max drawdown -4,51 % -12,60 % -
Tempo di recupero 252 j 174 j -
DSR 4,01 % 5,41 % -
Sortino 0,87 0,29 -
VAR 95 -1,05 % -1,95 % -
VAR 99 -2,67 % -2,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 0,21 -
TEV 6,79 % 6,38 % -
Information ratio (IR) 0,31 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,56 0,72 -
Down Capture Ratio 0,31 0,64 -
Indice Omega 1,26 1,09 -
Reattività
Beta 0,38 0,69 -
28,81 36,15 -
Beta bull 0,31 0,78 -
Beta bear 0,34 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,19 -
Kurtosis 2,45 1,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index