Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 0,25 % -0,04 % 1,70 % -6,76 % -6,12 % 0,85 % 10,23 % - -
Categoria 0,34 % 0,34 % 0,33 % 2,47 % -3,67 % -3,04 % 1,71 % 12,61 % 3,76 % 7,04 %
Delta 0,06 % -0,09 % -0,37 % -0,77 % -3,10 % -3,07 % -0,86 % -2,38 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,39 % 0,21 % 2,83 % -4,27 % -3,96 % 2,91 % 18,42 % 9,60 % 21,58 %
Delta 0,35 % -0,14 % -0,25 % -1,13 % -2,50 % -2,16 % -2,06 % -8,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,40 % 5,58 % -12,02 % - - - - -
Categoria 8,54 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,97 %
Delta 3,86 % -0,49 % -1,83 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -0,35 % -3,12 % 1,24 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,02 % 3,53 % -
Categoria 1,41 % 3,77 % 0,57 %
Delta -1,39 % -0,23 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta -2,37 % -2,37 % -
Rischio
Volatilità 9,66 % 8,21 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,90 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -11,87 % -11,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,09 % 6,18 % -
Sortino -0,36 0,12 -
VAR 95 -2,84 % -1,51 % -
VAR 99 -5,24 % -4,33 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 0,09 -
TEV 2,94 % 3,29 % -
Information ratio (IR) -0,81 -0,72 -
Up Capture Ratio 1,09 1,03 -
Down Capture Ratio 1,22 1,17 -
Indice Omega 0,89 1,04 -
Reattività
Beta 1,17 1,11 -
92,80 84,74 -
Beta bull 1,14 1,13 -
Beta bear 1,20 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,74 -0,97 -
Kurtosis 5,11 3,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index