Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 2,64 % 11,48 % 6,73 % -21,37 % -21,84 % -16,56 % -16,13 % 20,94 % -
Categoria -0,48 % 2,12 % -2,00 % 2,85 % 22,08 % 18,93 % 45,24 % 50,48 % 78,84 % 113,03 %
Delta 0,09 % 0,52 % 13,48 % 3,89 % -43,45 % -40,77 % -61,80 % -66,60 % -57,90 % -
Benchmark* -0,72 % 6,83 % 4,49 % 8,40 % 19,58 % 17,63 % 33,24 % 39,57 % 52,48 % 102,25 %
Delta 0,33 % -4,19 % 6,99 % -1,67 % -40,95 % -39,47 % -49,80 % -55,69 % -31,53 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,03 % 12,49 % 12,36 % 17,58 % - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -32,80 % 10,10 % 14,34 % 6,38 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -18,25 % 11,98 % 1,57 % 22,80 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -26,14 % -8,94 % 2,89 %
Categoria 55,05 % 17,29 % 13,25 %
Delta -81,18 % -26,23 % -10,36 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta -57,36 % -22,96 % -5,32 %
Rischio
Volatilità 39,57 % 24,68 % 22,51 %
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -40,72 % -45,42 % -45,42 %
Tempo di recupero - - -
DSR 30,18 % 18,83 % 16,20 %
Sortino -0,93 -0,63 0,06
VAR 95 -9,48 % -4,52 % -3,77 %
VAR 99 -20,58 % -14,13 % -9,48 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,71 -0,48 0,04
TEV 36,84 % 27,06 % 27,73 %
Information ratio (IR) -1,56 -0,85 -0,19
Up Capture Ratio 0,45 0,14 0,09
Down Capture Ratio 1,48 0,36 -0,02
Indice Omega 0,75 0,83 1,07
Reattività
Beta 0,88 0,26 0,03
13,58 2,83 0,07
Beta bull -0,08 -0,11 -0,08
Beta bear 1,66 0,57 0,14
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,31 -0,26
Kurtosis 7,17 18,44 16,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR