Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,00 % 2,38 % 2,37 % 4,24 % 4,72 % 2,65 % 8,47 % 3,66 % -
Categoria 0,05 % 0,24 % 0,84 % -0,22 % 0,97 % 1,23 % 0,74 % 11,20 % 3,03 % 12,54 %
Delta 0,14 % -0,24 % 1,54 % 2,59 % 3,28 % 3,49 % 1,92 % -2,73 % 0,63 % -
Benchmark* -0,20 % -0,06 % 2,13 % 1,32 % 2,46 % 2,58 % 1,05 % 6,24 % -6,62 % 4,20 %
Delta 0,38 % 0,07 % 0,25 % 1,04 % 1,78 % 2,15 % 1,60 % 2,23 % 10,28 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,13 % 9,08 % 3,40 % -7,62 % - - - -
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta -7,86 % 3,91 % -1,75 % 1,67 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,42 % 4,62 % 1,42 % 3,78 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,00 % 3,06 % 0,88 %
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta 2,23 % -0,84 % 0,25 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 1,63 % 0,65 % 2,19 %
Rischio
Volatilità 5,59 % 7,31 % 7,95 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -4,55 % -10,97 % -12,35 %
Tempo di recupero 125 j - 847 j
DSR 3,89 % 5,39 % 5,78 %
Sortino 0,23 0,05 -0,22
VAR 95 -1,28 % -1,28 % -1,44 %
VAR 99 -1,35 % -4,09 % -3,98 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,04 -0,16
TEV 2,93 % 3,40 % 3,97 %
Information ratio (IR) 0,56 0,19 0,55
Up Capture Ratio 1,28 1,10 1,15
Down Capture Ratio 1,16 1,06 1,03
Indice Omega 1,07 1,02 0,94
Reattività
Beta 1,27 1,14 1,08
R² 76,10 79,58 75,53
Beta bull 1,42 1,23 1,07
Beta bear 1,46 1,20 1,07
Asimmetria
Skewness -0,07 -0,80 -0,30
Kurtosis -0,87 5,74 3,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index