Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,46 % -2,53 % 1,56 % 5,40 % -5,44 % -0,77 % 12,28 % 54,21 % - -
Categoria -1,04 % -1,16 % 1,54 % 4,74 % -5,34 % -1,27 % 11,86 % 43,97 % 78,63 % 212,24 %
Delta -0,42 % -1,37 % 0,02 % 0,66 % -0,09 % 0,50 % 0,43 % 10,23 % - -
Benchmark* -1,52 % -2,13 % 2,22 % 6,55 % -4,59 % -1,49 % 15,55 % 58,12 % 118,99 % 304,78 %
Delta 0,06 % -0,41 % -0,66 % -1,15 % -0,84 % 0,72 % -3,27 % -3,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,47 % 49,22 % -28,44 % - - - - -
Categoria 32,58 % 34,14 % -28,91 % 28,66 % 27,95 % 35,64 % 4,04 % 13,28 %
Delta 0,89 % 15,09 % 0,47 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -10,98 % 7,84 % -0,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,94 % 17,49 % -
Categoria 14,83 % 15,15 % 13,28 %
Delta -0,88 % 2,34 % -
Benchmark* 18,24 % 18,68 % 18,10 %
Delta -4,29 % -1,19 % -
Rischio
Volatilità 24,21 % 20,21 % -
Volatilità Categoria 21,85 % 17,85 % 18,56 %
Volatilità Benchmark 25,56 % 20,57 % 21,13 %
Max drawdown -26,49 % -26,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,36 % 13,91 % -
Sortino 0,64 1,05 -
VAR 95 -6,00 % -3,98 % -
VAR 99 -11,87 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,72 -
TEV 3,54 % 3,29 % -
Information ratio (IR) -1,21 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,94 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,24 1,30 -
Reattività
Beta 0,94 0,97 -
98,27 97,44 -
Beta bull 0,91 0,96 -
Beta bear 0,92 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,48 -
Kurtosis 2,70 1,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR