Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % -0,41 % 7,61 % 8,79 % 20,88 % 20,88 % 34,46 % 53,06 % - -
Categoria -0,47 % 0,11 % 6,56 % 5,09 % 18,85 % 18,85 % 30,96 % 26,32 % 105,24 % 236,83 %
Delta -0,12 % -0,51 % 1,04 % 3,70 % 2,04 % 2,04 % 3,50 % 26,74 % - -
Benchmark* -1,00 % 0,18 % 8,40 % 10,41 % 26,04 % 26,04 % 39,06 % 50,76 % 160,43 % 321,16 %
Delta 0,42 % -0,59 % -0,79 % -1,62 % -5,16 % -5,16 % -4,60 % 2,30 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 49,36 % -28,19 % - - - - - -
Categoria 33,21 % -28,32 % 29,09 % 26,63 % 36,04 % 3,79 % 12,64 % 5,80 %
Delta 16,15 % 0,13 % - - - - - -
Benchmark* 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 % 9,55 %
Delta 7,98 % -0,31 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,33 % 15,53 % -
Categoria 25,95 % 8,31 % 15,02 %
Delta 2,38 % 7,22 % -
Benchmark* 32,03 % 14,94 % 20,34 %
Delta -3,70 % 0,59 % -
Rischio
Volatilità 15,55 % 20,06 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 17,95 % 18,89 %
Volatilità Benchmark 14,88 % 20,00 % 21,30 %
Max drawdown -7,74 % -30,94 % -
Tempo di recupero 56 j 661 j -
DSR 10,04 % 13,26 % -
Sortino 2,44 1,06 -
VAR 95 -3,21 % -4,46 % -
VAR 99 -5,72 % -5,90 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 0,70 -
TEV 3,71 % 4,30 % -
Information ratio (IR) -1,00 0,14 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 1,11 0,98 -
Indice Omega 1,60 1,29 -
Reattività
Beta 1,01 0,98 -
94,32 95,45 -
Beta bull 0,93 0,94 -
Beta bear 0,98 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,07 -
Kurtosis 0,22 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR