Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 1,87 % -1,61 % 1,17 % 3,96 % 3,88 % 15,74 % 31,93 % - -
Categoria 0,52 % 2,98 % -2,91 % -1,82 % 0,22 % 2,40 % 3,21 % 16,49 % 58,70 % 44,06 %
Delta -0,66 % -1,11 % 1,30 % 2,99 % 3,74 % 1,48 % 12,53 % 15,44 % - -
Benchmark* 0,52 % 3,22 % -3,74 % -1,27 % 1,51 % 4,05 % 6,31 % 27,66 % 79,23 % 64,33 %
Delta -0,66 % -1,35 % 2,13 % 2,44 % 2,45 % -0,16 % 9,42 % 4,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,75 % 13,73 % -7,19 % - - - - -
Categoria 5,42 % 13,63 % -14,11 % 22,19 % 0,84 % 23,98 % -12,97 % 10,94 %
Delta 9,33 % 0,11 % 6,92 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 6,48 % -1,99 % 2,62 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,16 % 9,99 % -
Categoria 2,80 % 4,99 % 10,88 %
Delta 12,36 % 5,00 % -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta 8,34 % 1,73 % -
Rischio
Volatilità 8,82 % 10,34 % -
Volatilità Categoria 10,42 % 12,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -5,07 % -12,75 % -
Tempo di recupero 19 j 286 j -
DSR 5,63 % 7,11 % -
Sortino 2,09 1,04 -
VAR 95 -1,80 % -2,43 % -
VAR 99 -2,65 % -3,73 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,33 0,72 -
TEV 5,10 % 5,51 % -
Information ratio (IR) 1,64 0,31 -
Up Capture Ratio 0,92 0,81 -
Down Capture Ratio 0,67 0,73 -
Indice Omega 1,57 1,29 -
Reattività
Beta 0,72 0,73 -
78,67 83,24 -
Beta bull 0,57 0,62 -
Beta bear 0,54 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,32 -
Kurtosis -0,52 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR