Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -1,43 % -2,07 % -0,07 % 1,68 % 6,99 % 6,84 % 43,87 % - -
Categoria 0,06 % 0,17 % -1,28 % 2,53 % 2,29 % 9,38 % 6,16 % 35,82 % 48,72 % 52,38 %
Delta -0,39 % -1,60 % -0,79 % -2,60 % -0,62 % -2,39 % 0,68 % 8,05 % - -
Benchmark* 0,41 % 0,06 % -1,79 % 3,81 % 2,84 % 12,12 % 9,37 % 46,41 % 72,29 % 77,34 %
Delta -0,74 % -1,49 % -0,27 % -3,87 % -1,16 % -5,12 % -2,53 % -2,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,75 % 13,73 % -7,19 % - - - - -
Categoria 5,46 % 13,65 % -13,92 % 22,10 % 0,69 % 23,95 % -12,84 % 10,87 %
Delta 9,29 % 0,09 % 6,73 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 6,48 % -1,99 % 2,62 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,59 % 12,83 % -
Categoria 4,68 % 9,68 % 8,25 %
Delta 3,91 % 3,15 % -
Benchmark* 7,74 % 12,56 % 11,52 %
Delta 0,85 % 0,28 % -
Rischio
Volatilità 10,39 % 10,17 % -
Volatilità Categoria 13,14 % 12,25 % 13,15 %
Volatilità Benchmark 15,01 % 13,32 % 14,60 %
Max drawdown -11,26 % -11,26 % -
Tempo di recupero 68 j 68 j -
DSR 7,79 % 7,02 % -
Sortino 0,76 1,41 -
VAR 95 -1,94 % -2,21 % -
VAR 99 -5,62 % -3,89 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,97 -
TEV 6,39 % 5,89 % -
Information ratio (IR) 0,13 0,05 -
Up Capture Ratio 0,74 0,79 -
Down Capture Ratio 0,67 0,71 -
Indice Omega 1,24 1,40 -
Reattività
Beta 0,65 0,69 -
87,86 82,56 -
Beta bull 0,60 0,62 -
Beta bear 0,58 0,63 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,56 -
Kurtosis 3,55 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR