Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,58 % -1,74 % -2,82 % -1,71 % -10,57 % -11,84 % -2,91 % -6,37 % - -
Categoria 0,14 % 0,46 % 0,38 % 2,55 % -3,85 % -2,94 % 2,11 % 12,74 % 3,91 % 7,27 %
Delta -2,71 % -2,20 % -3,20 % -4,27 % -6,72 % -8,90 % -5,01 % -19,11 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,20 % 0,05 % 2,45 % -4,33 % -3,87 % 3,42 % 18,53 % 9,45 % 21,70 %
Delta -2,67 % -1,95 % -2,87 % -4,16 % -6,24 % -7,97 % -6,33 % -24,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,82 % -1,10 % -8,51 % - - - - -
Categoria 8,54 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,97 %
Delta 1,29 % -7,17 % 1,68 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -2,92 % -9,80 % 4,75 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,84 % -1,60 % -
Categoria 1,41 % 3,77 % 0,57 %
Delta -6,25 % -5,37 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta -7,23 % -7,50 % -
Rischio
Volatilità 9,67 % 7,95 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,90 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -12,50 % -12,83 % -
Tempo di recupero - 821 j -
DSR 8,33 % 6,38 % -
Sortino -0,94 -0,69 -
VAR 95 -2,72 % -2,10 % -
VAR 99 -4,53 % -4,19 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,81 -0,56 -
TEV 5,51 % 6,10 % -
Information ratio (IR) -1,31 -1,23 -
Up Capture Ratio 0,60 0,56 -
Down Capture Ratio 0,93 0,85 -
Indice Omega 0,74 0,82 -
Reattività
Beta 1,00 0,78 -
67,54 44,66 -
Beta bull 1,35 0,79 -
Beta bear 1,19 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,82 -
Kurtosis 2,58 2,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index