Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 08/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33 % | 0,33 % | -0,10 % | 6,37 % | 0,69 % | 0,99 % | 5,01 % | 18,73 % | 19,83 % | 24,10 % |
| Categoria | -0,04 % | 0,19 % | -0,11 % | 6,99 % | -0,34 % | -0,05 % | 2,82 % | 13,58 % | 18,49 % | 23,88 % |
| Delta | 0,37 % | 0,14 % | 0,02 % | -0,63 % | 1,04 % | 1,04 % | 2,18 % | 5,14 % | 1,35 % | 0,22 % |
| Benchmark* | -0,02 % | -0,17 % | -0,85 % | 5,88 % | -4,10 % | -4,11 % | 2,51 % | 15,69 % | 29,74 % | 58,13 % |
| Delta | 0,36 % | 0,51 % | 0,75 % | 0,49 % | 4,79 % | 5,10 % | 2,49 % | 3,04 % | -9,91 % | -34,03 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,18 % | 8,89 % | -13,23 % | 9,10 % | 0,71 % | 13,53 % | -6,34 % | 3,98 % |
| Categoria | 8,57 % | 8,08 % | -12,96 % | 9,61 % | 2,61 % | 12,81 % | -6,52 % | 4,46 % |
| Delta | 0,61 % | 0,81 % | -0,27 % | -0,51 % | -1,90 % | 0,71 % | 0,18 % | -0,49 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -5,87 % | -1,74 % | -1,50 % | -7,13 % | -3,50 % | -5,68 % | -6,25 % | 3,34 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,12 % | 5,53 % | 3,85 % |
| Categoria | 3,11 % | 4,84 % | 3,66 % |
| Delta | 1,01 % | 0,70 % | 0,20 % |
| Benchmark* | 3,14 % | 6,18 % | 5,54 % |
| Delta | 0,99 % | -0,65 % | -1,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,15 % | 7,03 % | 7,35 % |
| Volatilità Categoria | 7,41 % | 6,50 % | 6,30 % |
| Volatilità Benchmark | 10,51 % | 8,64 % | 8,37 % |
| Max drawdown | -7,95 % | -8,40 % | -15,74 % |
| Tempo di recupero | - | 469 j | 1036 j |
| DSR | 6,48 % | 5,27 % | 5,53 % |
| Sortino | 0,18 | 0,52 | 0,43 |
| VAR 95 | -2,15 % | -1,75 % | -1,67 % |
| VAR 99 | -4,53 % | -2,77 % | -2,89 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,39 | 0,33 |
| TEV | 11,57 % | 9,32 % | 9,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,09 | -0,07 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,41 | 0,43 | 0,39 |
| Down Capture Ratio | 0,28 | 0,27 | 0,30 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,17 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,20 | 0,25 | 0,26 |
| R² | 6,34 | 9,39 | 8,48 |
| Beta bull | -0,20 | -0,13 | -0,12 |
| Beta bear | 0,19 | 0,31 | 0,37 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,49 | -1,07 | -0,99 |
| Kurtosis | 4,46 | 3,14 | 2,91 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market