Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/11/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,51 % | -1,51 % | -1,27 % | 1,97 % | 3,51 % | 4,43 % | 5,06 % | 21,43 % | 19,28 % | 26,36 % |
| Categoria | -0,54 % | -1,35 % | -1,11 % | 1,82 % | 3,66 % | 3,28 % | 3,92 % | 19,14 % | 17,83 % | 26,25 % |
| Delta | -0,97 % | -0,16 % | -0,16 % | 0,15 % | -0,15 % | 1,16 % | 1,13 % | 2,28 % | 1,45 % | 0,11 % |
| Benchmark* | -0,49 % | -1,83 % | -1,25 % | 2,56 % | 3,78 % | 0,40 % | 1,68 % | 23,52 % | 31,79 % | 63,36 % |
| Delta | -1,02 % | 0,32 % | -0,02 % | -0,59 % | -0,27 % | 4,03 % | 3,38 % | -2,09 % | -12,51 % | -37,00 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,18 % | 8,89 % | -13,23 % | 9,10 % | 0,71 % | 13,53 % | -6,34 % | 3,98 % |
| Categoria | 8,75 % | 8,09 % | -12,84 % | 9,58 % | 2,61 % | 12,76 % | -6,44 % | 4,49 % |
| Delta | 0,43 % | 0,80 % | -0,39 % | -0,48 % | -1,91 % | 0,77 % | 0,10 % | -0,51 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -5,87 % | -1,74 % | -1,50 % | -7,13 % | -3,50 % | -5,68 % | -6,25 % | 3,34 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/10/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,13 % | 8,20 % | 4,95 % |
| Categoria | 6,96 % | 7,07 % | 4,54 % |
| Delta | 0,18 % | 1,13 % | 0,41 % |
| Benchmark* | 7,26 % | 7,86 % | 6,98 % |
| Delta | -0,13 % | 0,34 % | -2,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,69 % | 6,28 % | 7,15 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,91 % | 6,07 % |
| Volatilità Benchmark | 9,92 % | 7,93 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -7,95 % | -7,95 % | -15,74 % |
| Tempo di recupero | 210 j | 210 j | 1036 j |
| DSR | 6,03 % | 4,60 % | 5,37 % |
| Sortino | 0,78 | 1,13 | 0,62 |
| VAR 95 | -1,05 % | -1,05 % | -1,62 % |
| VAR 99 | -4,53 % | -2,77 % | -2,89 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,82 | 0,47 |
| TEV | 10,68 % | 8,71 % | 9,24 % |
| Information ratio (IR) | -0,01 | 0,04 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,45 | 0,40 |
| Down Capture Ratio | 0,34 | 0,20 | 0,28 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,35 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,22 | 0,21 | 0,24 |
| R² | 8,13 | 7,07 | 7,77 |
| Beta bull | -0,15 | -0,07 | -0,12 |
| Beta bear | 0,19 | 0,22 | 0,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,79 | -1,31 | -1,06 |
| Kurtosis | 6,41 | 5,56 | 3,47 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market