Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % -2,07 % -8,77 % -6,53 % 22,84 % 20,26 % 29,51 % 31,86 % 58,21 % -
Categoria -0,48 % 2,12 % -2,00 % 2,85 % 22,08 % 18,93 % 45,24 % 50,48 % 78,84 % 113,03 %
Delta 0,94 % -4,19 % -6,77 % -9,38 % 0,76 % 1,33 % -15,73 % -18,62 % -20,62 % -
Benchmark* -0,72 % 6,83 % 4,49 % 8,40 % 19,58 % 17,63 % 33,24 % 39,57 % 52,48 % 102,25 %
Delta 1,17 % -8,90 % -13,27 % -14,93 % 3,25 % 2,63 % -3,73 % -7,71 % 5,74 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,96 % 7,14 % -12,16 % 21,20 % - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -19,81 % 4,75 % -10,18 % 10,00 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -5,26 % 6,63 % -22,94 % 26,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,73 % 13,23 % 11,30 %
Categoria 55,05 % 17,29 % 13,25 %
Delta -14,32 % -4,06 % -1,95 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 9,51 % -0,79 % 3,09 %
Rischio
Volatilità 17,38 % 14,45 % 16,43 %
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -6,83 % -15,11 % -31,45 %
Tempo di recupero 34 j 327 j 1364 j
DSR 9,57 % 9,30 % 10,76 %
Sortino 4,05 1,10 0,87
VAR 95 -2,52 % -2,92 % -3,26 %
VAR 99 -5,58 % -5,58 % -6,12 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,23 0,71 0,57
TEV 27,66 % 20,29 % 21,57 %
Information ratio (IR) 0,34 -0,04 0,14
Up Capture Ratio 0,06 0,20 0,27
Down Capture Ratio -0,94 -0,08 0,05
Indice Omega 2,09 1,29 1,25
Reattività
Beta -0,34 0,10 0,15
10,49 1,32 2,47
Beta bull 0,15 0,11 0,08
Beta bear -0,55 0,23 0,22
Asimmetria
Skewness 0,43 0,28 0,38
Kurtosis 2,93 2,79 3,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR