Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % 0,43 % 2,62 % -7,99 % -4,56 % -3,51 % 10,61 % 29,26 % - -
Categoria -0,12 % 0,34 % 1,86 % -1,98 % -0,69 % 0,23 % 4,16 % 11,03 % 23,52 % 22,73 %
Delta -0,46 % 0,09 % 0,77 % -6,01 % -3,87 % -3,74 % 6,45 % 18,23 % - -
Benchmark* -0,37 % 0,82 % 1,85 % -5,45 % -5,40 % -4,02 % 5,47 % 15,33 % 31,41 % 54,61 %
Delta -0,22 % -0,39 % 0,77 % -2,54 % 0,84 % 0,51 % 5,13 % 13,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,66 % 13,04 % -8,53 % - - - - -
Categoria 8,21 % 7,62 % -11,72 % 9,91 % 3,15 % 12,71 % -7,63 % 5,16 %
Delta 14,45 % 5,42 % 3,19 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 7,61 % 2,41 % 3,20 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,58 % 6,28 % -
Categoria 2,49 % 2,18 % 4,24 %
Delta 0,09 % 4,10 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -1,89 % 2,64 % -
Rischio
Volatilità 14,70 % 11,18 % -
Volatilità Categoria 7,04 % 6,71 % 6,51 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -21,27 % -21,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,72 % 8,35 % -
Sortino -0,06 0,43 -
VAR 95 -2,53 % -2,18 % -
VAR 99 -8,19 % -5,72 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 0,32 -
TEV 7,52 % 5,85 % -
Information ratio (IR) -0,25 0,45 -
Up Capture Ratio 1,25 1,09 -
Down Capture Ratio 1,33 0,97 -
Indice Omega 0,99 1,15 -
Reattività
Beta 1,28 1,06 -
77,50 72,89 -
Beta bull 1,06 0,94 -
Beta bear 1,35 1,20 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -1,19 -
Kurtosis 4,71 5,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market