Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,28 % 0,48 % -0,70 % -1,35 % -1,35 % 4,25 % -7,09 % - -
Categoria -0,13 % -0,32 % 0,99 % 0,45 % 1,41 % 1,40 % 5,53 % -2,32 % 1,30 % 4,78 %
Delta 0,01 % 0,04 % -0,51 % -1,15 % -2,76 % -2,75 % -1,28 % -4,77 % - -
Benchmark* -0,34 % -0,87 % 1,46 % -0,45 % -0,35 % -0,37 % 1,84 % -7,38 % -5,91 % -3,94 %
Delta 0,22 % 0,59 % -0,98 % -0,26 % -1,00 % -0,99 % 2,40 % 0,29 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,69 % -10,54 % -2,36 % - - - - -
Categoria 4,96 % -9,39 % 1,92 % 0,62 % 7,48 % -0,83 % -2,28 % 3,80 %
Delta 1,73 % -1,15 % -4,28 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 4,71 % 0,86 % -4,29 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,32 % -2,58 % -
Categoria 3,87 % -0,81 % 0,20 %
Delta -0,55 % -1,77 % -
Benchmark* -1,46 % -2,37 % -1,52 %
Delta 4,78 % -0,22 % -
Rischio
Volatilità 3,97 % 3,34 % -
Volatilità Categoria 3,25 % 3,61 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,34 % 6,64 % 6,19 %
Max drawdown -2,59 % -12,22 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,45 % 2,47 % -
Sortino -0,21 -1,65 -
VAR 95 -0,79 % -0,79 % -
VAR 99 -0,88 % -0,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 -1,22 -
TEV 3,62 % 5,41 % -
Information ratio (IR) 1,32 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,60 0,24 -
Down Capture Ratio 0,34 0,35 -
Indice Omega 0,97 0,63 -
Reattività
Beta 0,55 0,30 -
54,06 34,37 -
Beta bull 0,76 0,29 -
Beta bear 0,49 0,31 -
Asimmetria
Skewness 1,09 0,84 -
Kurtosis 2,52 2,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index