Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -0,04 % 0,49 % -1,92 % -5,60 % -10,76 % -5,89 % -12,57 % - -
Categoria -0,13 % 0,28 % 0,74 % 1,58 % -1,92 % -3,73 % 0,56 % 2,87 % -3,44 % 5,55 %
Delta -0,11 % -0,31 % -0,25 % -3,50 % -3,68 % -7,03 % -6,45 % -15,44 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,43 % 1,24 % 2,03 % -2,86 % -5,50 % -0,53 % 3,90 % 4,26 % 23,92 %
Delta -0,22 % -0,47 % -0,75 % -3,95 % -2,74 % -5,25 % -5,36 % -16,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,24 % -4,41 % -2,52 % 16,27 % - - - -
Categoria 10,37 % -1,03 % -9,20 % 1,16 % -1,80 % 10,13 % 1,07 % -4,88 %
Delta -2,13 % -3,38 % 6,68 % 15,11 % - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -3,61 % -8,01 % 4,19 % 12,16 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,88 % -4,82 % -
Categoria 0,81 % 0,37 % -0,68 %
Delta -5,69 % -5,19 % -
Benchmark* -0,18 % 0,53 % 0,90 %
Delta -4,70 % -5,35 % -
Rischio
Volatilità 7,54 % 6,76 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,84 % 5,95 %
Volatilità Benchmark 9,59 % 7,81 % 7,69 %
Max drawdown -12,64 % -15,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,34 % 5,46 % -
Sortino -1,19 -1,42 -
VAR 95 -2,49 % -1,60 % -
VAR 99 -3,71 % -2,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,00 -1,15 -
TEV 5,59 % 6,17 % -
Information ratio (IR) -0,84 -0,87 -
Up Capture Ratio 0,58 0,44 -
Down Capture Ratio 0,79 0,69 -
Indice Omega 0,69 0,66 -
Reattività
Beta 0,64 0,56 -
66,12 42,24 -
Beta bull 0,72 0,52 -
Beta bear 0,57 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,28 -
Kurtosis 2,38 1,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index