Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,22 % 1,75 % 3,52 % 0,73 % 2,84 % 2,48 % 0,31 % - -
Categoria 0,15 % 0,66 % 2,70 % 3,76 % 4,97 % 8,16 % 10,20 % -0,75 % -2,72 % 3,60 %
Delta 0,13 % -0,45 % -0,96 % -0,24 % -4,24 % -5,33 % -7,71 % 1,05 % - -
Benchmark* 0,28 % 1,12 % 2,28 % 3,62 % 4,91 % 8,17 % 10,65 % 6,83 % 7,03 % 20,32 %
Delta -0,01 % -0,90 % -0,53 % -0,10 % -4,18 % -5,34 % -8,16 % -6,53 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -4,45 % -2,65 % 16,18 % - - - - -
Categoria -1,08 % -8,82 % 1,76 % -2,09 % 9,94 % 0,56 % -4,46 % 7,42 %
Delta -3,37 % 6,17 % 14,42 % - - - - -
Benchmark* 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 % 9,08 %
Delta -8,04 % 4,06 % 12,07 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,72 % -0,49 % -
Categoria 7,50 % -1,77 % -1,21 %
Delta -6,79 % 1,27 % -
Benchmark* 7,53 % 0,79 % 0,56 %
Delta -6,81 % -1,28 % -
Rischio
Volatilità 5,21 % 6,82 % -
Volatilità Categoria 3,82 % 6,12 % 5,81 %
Volatilità Benchmark 5,50 % 7,32 % 7,27 %
Max drawdown -3,28 % -16,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,84 % 4,88 % -
Sortino -0,83 -0,51 -
VAR 95 -1,14 % -1,59 % -
VAR 99 -1,54 % -2,32 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -0,36 -
TEV 4,66 % 6,39 % -
Information ratio (IR) -1,46 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,49 0,50 -
Down Capture Ratio 0,67 0,53 -
Indice Omega 0,84 0,90 -
Reattività
Beta 0,59 0,55 -
38,87 35,21 -
Beta bull 0,72 0,63 -
Beta bear 0,50 0,59 -
Asimmetria
Skewness 0,23 0,12 -
Kurtosis 0,59 0,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index