Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -0,57 % -2,03 % -5,48 % -10,15 % -10,15 % -4,53 % -12,28 % - -
Categoria 0,15 % -0,05 % -0,89 % -4,44 % -5,62 % -5,62 % -0,25 % 1,33 % -7,04 % 1,89 %
Delta -0,07 % -0,52 % -1,14 % -1,04 % -4,53 % -4,53 % -4,28 % -13,62 % - -
Benchmark* -0,22 % -0,83 % -1,74 % -6,60 % -8,31 % -8,31 % -2,02 % 2,57 % -0,85 % 16,82 %
Delta 0,31 % 0,26 % -0,29 % 1,12 % -1,84 % -1,84 % -2,51 % -14,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,24 % -4,41 % -2,52 % 16,27 % - - - -
Categoria 10,45 % -0,94 % -8,99 % 1,30 % -2,01 % 10,23 % 1,04 % -5,04 %
Delta -2,21 % -3,47 % 6,48 % 14,97 % - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -3,61 % -8,01 % 4,19 % 12,16 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,06 % -2,85 % -
Categoria 2,64 % 0,34 % -0,89 %
Delta -3,69 % -3,19 % -
Benchmark* 2,01 % 1,84 % 0,41 %
Delta -3,07 % -4,68 % -
Rischio
Volatilità 7,53 % 6,82 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,96 % 5,92 %
Volatilità Benchmark 9,63 % 8,00 % 7,70 %
Max drawdown -11,81 % -15,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,20 % 5,31 % -
Sortino -0,67 -1,05 -
VAR 95 -2,49 % -1,56 % -
VAR 99 -3,71 % -2,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,82 -
TEV 5,94 % 6,36 % -
Information ratio (IR) -0,52 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,65 0,44 -
Down Capture Ratio 0,75 0,61 -
Indice Omega 0,82 0,75 -
Reattività
Beta 0,62 0,55 -
61,86 41,26 -
Beta bull 0,50 0,58 -
Beta bear 0,55 0,58 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,28 -
Kurtosis 2,45 1,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index