Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,05 % 0,59 % 1,14 % -1,35 % -1,20 % 1,80 % -0,23 % - -
Categoria -0,11 % -0,14 % 0,17 % -0,46 % -1,52 % -1,04 % 3,05 % 5,20 % 2,66 % 5,84 %
Delta 0,03 % 0,09 % 0,42 % 1,59 % 0,18 % -0,16 % -1,25 % -5,43 % - -
Benchmark* 0,01 % -0,47 % -0,68 % -2,33 % -5,19 % -4,44 % 0,66 % -2,77 % -9,60 % -0,41 %
Delta -0,09 % 0,42 % 1,27 % 3,46 % 3,85 % 3,24 % 1,14 % 2,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,52 % 3,88 % -9,72 % 5,16 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,34 % 1,92 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta -1,49 % -1,07 % -0,38 % 3,24 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,94 % 1,89 % 1,68 % 3,23 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,49 % -0,31 % -
Categoria 3,80 % 1,63 % 0,60 %
Delta -1,30 % -1,94 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 0,36 % 0,90 % -
Rischio
Volatilità 6,01 % 6,46 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -5,30 % -12,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,84 % 4,91 % -
Sortino -0,13 -0,62 -
VAR 95 -1,85 % -1,63 % -
VAR 99 -2,44 % -2,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 -0,47 -
TEV 6,56 % 6,32 % -
Information ratio (IR) 0,05 0,14 -
Up Capture Ratio 0,40 0,53 -
Down Capture Ratio 0,31 0,51 -
Indice Omega 0,97 0,86 -
Reattività
Beta 0,44 0,52 -
32,79 28,78 -
Beta bull 0,68 0,49 -
Beta bear 0,50 0,54 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,24 -
Kurtosis 1,30 1,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index