Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -1,66 % -3,64 % -3,11 % -0,84 % -3,62 % 0,99 % -6,45 % - -
Categoria -0,04 % 0,44 % 0,13 % 1,26 % 3,50 % 0,12 % 5,88 % 1,42 % 2,31 % 7,45 %
Delta 0,20 % -2,10 % -3,77 % -4,37 % -4,34 % -3,73 % -4,89 % -7,87 % - -
Benchmark* 0,24 % 0,68 % 0,12 % 1,68 % 4,09 % -0,25 % 5,17 % -4,97 % -5,29 % 2,94 %
Delta -0,09 % -2,33 % -3,76 % -4,79 % -4,94 % -3,37 % -4,18 % -1,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,52 % 3,88 % -9,72 % 5,16 % - - - -
Categoria 5,34 % 5,08 % -9,28 % 1,90 % 0,68 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta -1,82 % -1,21 % -0,43 % 3,26 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,94 % 1,89 % 1,68 % 3,23 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,52 % -0,98 % -
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta -1,82 % -1,12 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta -0,94 % 0,93 % -
Rischio
Volatilità 4,41 % 6,58 % -
Volatilità Categoria 2,72 % 3,69 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -2,85 % -14,77 % -
Tempo di recupero 69 j - -
DSR 3,36 % 4,98 % -
Sortino -0,06 -0,66 -
VAR 95 -1,01 % -1,63 % -
VAR 99 -1,93 % -2,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 -0,50 -
TEV 4,52 % 6,00 % -
Information ratio (IR) -0,21 0,16 -
Up Capture Ratio 0,51 0,55 -
Down Capture Ratio 0,42 0,54 -
Indice Omega 0,96 0,83 -
Reattività
Beta 0,48 0,58 -
29,83 35,73 -
Beta bull 0,41 0,50 -
Beta bear 0,70 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,18 -
Kurtosis 1,65 1,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index