Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % -1,98 % -3,12 % -1,93 % -1,63 % -5,17 % -2,45 % -4,96 % - -
Categoria -0,20 % 0,04 % -0,12 % 0,85 % -1,42 % -1,23 % 2,07 % 5,78 % 1,77 % 6,70 %
Delta 0,02 % -2,02 % -3,01 % -2,78 % -0,21 % -3,94 % -4,52 % -10,74 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,20 % -1,10 % -1,65 % -5,90 % -5,80 % -1,49 % -6,76 % -11,92 % 0,66 %
Delta 0,10 % -2,18 % -2,02 % -0,28 % 4,27 % 0,63 % -0,95 % 1,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,52 % 3,88 % -9,72 % 5,16 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,32 % 1,93 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -1,51 % -1,11 % -0,39 % 3,23 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,94 % 1,89 % 1,68 % 3,23 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,32 % -0,09 % -
Categoria 2,52 % 2,30 % 0,37 %
Delta -2,19 % -2,39 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 1,09 % 1,36 % -
Rischio
Volatilità 5,82 % 6,45 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,30 % -12,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,88 % 4,90 % -
Sortino -0,54 -0,59 -
VAR 95 -1,85 % -1,63 % -
VAR 99 -2,44 % -2,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 -0,45 -
TEV 6,63 % 6,21 % -
Information ratio (IR) 0,16 0,22 -
Up Capture Ratio 0,33 0,55 -
Down Capture Ratio 0,30 0,49 -
Indice Omega 0,85 0,86 -
Reattività
Beta 0,41 0,54 -
28,22 29,67 -
Beta bull 0,56 0,59 -
Beta bear 0,50 0,54 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,25 -
Kurtosis 1,35 1,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index