Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -0,24 % -0,37 % 1,49 % 3,18 % 4,20 % 4,72 % 14,38 % - -
Categoria -0,23 % -0,29 % -0,12 % 1,06 % 1,51 % 0,67 % 1,29 % 10,47 % 2,66 % 8,98 %
Delta -0,14 % 0,05 % -0,24 % 0,43 % 1,67 % 3,53 % 3,43 % 3,91 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,53 % -0,47 % 1,51 % -0,74 % -4,05 % -2,76 % 0,73 % -8,91 % 3,31 %
Delta -0,31 % 0,28 % 0,10 % -0,01 % 3,92 % 8,25 % 7,47 % 13,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,65 % 6,93 % -15,52 % -3,03 % - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,70 % 7,24 % -1,02 % -2,08 %
Delta -2,35 % 1,91 % -6,10 % -4,91 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,80 % 4,94 % -4,12 % -4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,62 % 5,19 % -
Categoria 2,89 % 3,61 % 0,76 %
Delta 2,73 % 1,58 % -
Benchmark* -0,57 % 0,06 % -1,85 %
Delta 6,19 % 5,13 % -
Rischio
Volatilità 4,49 % 5,43 % -
Volatilità Categoria 3,79 % 3,38 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,28 % 6,26 % 6,48 %
Max drawdown -2,70 % -5,32 % -
Tempo di recupero 118 j 305 j -
DSR 3,36 % 3,71 % -
Sortino 0,95 0,58 -
VAR 95 -0,86 % -1,11 % -
VAR 99 -2,46 % -1,48 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,40 -
TEV 5,29 % 4,89 % -
Information ratio (IR) 1,17 1,05 -
Up Capture Ratio 0,64 0,76 -
Down Capture Ratio 0,33 0,45 -
Indice Omega 1,30 1,16 -
Reattività
Beta 0,43 0,57 -
47,79 43,30 -
Beta bull 0,29 0,58 -
Beta bear 0,43 0,51 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,10 -
Kurtosis 4,18 0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index