Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,37 % 0,74 % 1,55 % 1,92 % 3,69 % 2,19 % 14,25 % - -
Categoria -0,02 % 0,26 % 0,42 % 1,36 % 1,04 % 0,13 % 1,18 % 9,43 % 2,96 % 8,43 %
Delta -0,10 % 0,11 % 0,32 % 0,19 % 0,88 % 3,57 % 1,01 % 4,82 % - -
Benchmark* 0,20 % 0,37 % 0,35 % 1,46 % -2,05 % -4,31 % -2,99 % -2,40 % -9,49 % 2,94 %
Delta -0,33 % 0,00 % 0,39 % 0,09 % 3,97 % 8,01 % 5,18 % 16,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,65 % 6,93 % -15,52 % -3,03 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,38 % 1,88 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,13 %
Delta -2,36 % 1,94 % -6,14 % -4,91 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,80 % 4,94 % -4,12 % -4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,94 % 4,50 % -
Categoria 1,47 % 3,01 % 0,58 %
Delta 0,47 % 1,49 % -
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 4,72 % 5,44 % -
Rischio
Volatilità 4,85 % 5,66 % -
Volatilità Categoria 3,90 % 3,46 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -3,12 % -5,32 % -
Tempo di recupero 153 j 305 j -
DSR 3,83 % 3,85 % -
Sortino -0,15 0,39 -
VAR 95 -0,98 % -1,13 % -
VAR 99 -2,46 % -1,48 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 0,27 -
TEV 5,25 % 4,89 % -
Information ratio (IR) 0,90 1,11 -
Up Capture Ratio 0,63 0,78 -
Down Capture Ratio 0,47 0,49 -
Indice Omega 0,94 1,10 -
Reattività
Beta 0,46 0,60 -
49,10 45,33 -
Beta bull 0,40 0,63 -
Beta bear 0,39 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,93 0,04 -
Kurtosis 2,13 0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index