Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,62 % 0,12 % -0,25 % 0,98 % 0,49 % 4,22 % 3,02 % - -
Categoria -0,37 % 0,12 % 0,89 % -1,92 % -0,35 % -1,23 % 3,21 % 3,92 % 3,18 % 4,91 %
Delta 0,24 % -0,74 % -0,77 % 1,67 % 1,33 % 1,72 % 1,02 % -0,90 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,32 % 0,24 % -4,25 % -2,80 % -4,14 % 1,54 % -5,58 % -12,44 % -0,94 %
Delta 0,28 % -0,29 % -0,11 % 4,00 % 3,78 % 4,63 % 2,68 % 8,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,65 % 6,93 % -15,52 % -3,03 % - - - -
Categoria 5,03 % 4,94 % -9,34 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,17 %
Delta -2,37 % 1,99 % -6,18 % -4,93 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,80 % 4,94 % -4,12 % -4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,59 % 1,10 % -
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,63 %
Delta 2,96 % 0,03 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 4,11 % 2,58 % -
Rischio
Volatilità 5,30 % 6,19 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -3,24 % -10,06 % -
Tempo di recupero 167 j 772 j -
DSR 3,85 % 4,47 % -
Sortino 0,86 -0,35 -
VAR 95 -0,98 % -1,28 % -
VAR 99 -2,46 % -2,14 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 -0,25 -
TEV 5,00 % 5,44 % -
Information ratio (IR) 0,82 0,47 -
Up Capture Ratio 0,78 0,71 -
Down Capture Ratio 0,54 0,60 -
Indice Omega 1,21 0,92 -
Reattività
Beta 0,53 0,59 -
58,07 43,52 -
Beta bull 0,44 0,48 -
Beta bear 0,38 0,51 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,01 -
Kurtosis 1,53 -0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index