Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,74 % 1,24 % 1,11 % 2,49 % 2,49 % 5,64 % 8,09 % - -
Categoria 0,13 % 0,07 % -0,04 % -0,76 % -1,00 % -1,00 % 3,01 % 7,03 % 2,00 % 6,71 %
Delta 0,24 % 0,67 % 1,27 % 1,87 % 3,49 % 3,49 % 2,63 % 1,06 % - -
Benchmark* -0,11 % -0,60 % -1,23 % -4,37 % -5,44 % -5,44 % -0,27 % -5,30 % -11,87 % 0,30 %
Delta 0,48 % 1,34 % 2,46 % 5,48 % 7,93 % 7,93 % 5,91 % 13,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,65 % 6,93 % -15,52 % -3,03 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta -2,37 % 2,00 % -6,23 % -4,97 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,80 % 4,94 % -4,12 % -4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,00 % 1,32 % -
Categoria 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Delta 1,22 % -0,30 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 2,87 % 2,53 % -
Rischio
Volatilità 5,30 % 6,14 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -3,24 % -9,54 % -
Tempo di recupero 167 j 511 j -
DSR 3,88 % 4,41 % -
Sortino 0,49 -0,32 -
VAR 95 -0,98 % -1,28 % -
VAR 99 -2,46 % -2,14 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 -0,23 -
TEV 5,08 % 5,29 % -
Information ratio (IR) 0,56 0,48 -
Up Capture Ratio 0,73 0,73 -
Down Capture Ratio 0,56 0,62 -
Indice Omega 1,14 0,93 -
Reattività
Beta 0,52 0,61 -
57,95 43,72 -
Beta bull 0,49 0,55 -
Beta bear 0,35 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,01 -
Kurtosis 1,42 -0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index