Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,12 % -0,37 % 0,99 % 1,74 % 1,74 % 3,08 % 5,90 % - -
Categoria -0,20 % -0,23 % -0,08 % 0,45 % -1,28 % -1,28 % 1,90 % 4,90 % 1,65 % 6,80 %
Delta -0,05 % 0,36 % -0,29 % 0,54 % 3,02 % 3,02 % 1,17 % 1,00 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,72 % -1,08 % -2,27 % -5,70 % -6,22 % -2,11 % -8,11 % -11,76 % 0,27 %
Delta 0,17 % 0,85 % 0,72 % 3,26 % 7,44 % 7,96 % 5,19 % 14,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,65 % 6,93 % -15,52 % -3,03 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta -2,37 % 1,94 % -6,21 % -4,97 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,80 % 4,94 % -4,12 % -4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,35 % 2,71 % -
Categoria 2,50 % 2,30 % 0,37 %
Delta 1,85 % 0,41 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 5,12 % 4,15 % -
Rischio
Volatilità 5,24 % 5,91 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -3,24 % -9,54 % -
Tempo di recupero 167 j 509 j -
DSR 3,88 % 4,12 % -
Sortino 0,36 -0,03 -
VAR 95 -0,98 % -1,22 % -
VAR 99 -2,46 % -1,48 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 -0,02 -
TEV 5,02 % 5,16 % -
Information ratio (IR) 1,02 0,80 -
Up Capture Ratio 0,76 0,73 -
Down Capture Ratio 0,52 0,53 -
Indice Omega 1,09 0,99 -
Reattività
Beta 0,52 0,60 -
55,64 43,81 -
Beta bull 0,57 0,60 -
Beta bear 0,37 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,68 0,08 -
Kurtosis 1,55 -0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index