Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,38 % 1,42 % -0,75 % 0,00 % -0,97 % -0,61 % 12,59 % -3,20 % -
Categoria 0,05 % 0,24 % 0,84 % -0,22 % 0,97 % 1,23 % 0,74 % 11,20 % 3,03 % 12,54 %
Delta -0,30 % 0,14 % 0,58 % -0,53 % -0,97 % -2,20 % -1,34 % 1,39 % -6,24 % -
Benchmark* -0,20 % -0,06 % 2,13 % 1,32 % 2,46 % 2,58 % 1,05 % 6,24 % -6,62 % 4,20 %
Delta -0,06 % 0,45 % -0,71 % -2,07 % -2,46 % -3,55 % -1,66 % 6,34 % 3,41 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,97 % 2,65 % 6,93 % -15,52 % -3,03 % - - -
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta 4,23 % -2,51 % 1,77 % -6,24 % -5,06 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,68 % -1,80 % 4,94 % -4,12 % -4,97 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,85 % 4,52 % -0,55 %
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta -1,62 % 0,62 % -1,18 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -2,22 % 2,11 % 0,76 %
Rischio
Volatilità 3,86 % 4,64 % 5,39 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -4,06 % -4,06 % -18,60 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,19 % 3,35 % 4,04 %
Sortino -0,92 0,52 -0,67
VAR 95 -1,25 % -1,00 % -1,22 %
VAR 99 -1,59 % -1,59 % -1,75 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,76 0,38 -0,50
TEV 3,70 % 4,34 % 5,15 %
Information ratio (IR) -0,60 0,49 0,15
Up Capture Ratio 0,49 0,68 0,58
Down Capture Ratio 0,62 0,50 0,57
Indice Omega 0,77 1,10 0,83
Reattività
Beta 0,54 0,54 0,53
R² 28,77 44,33 39,68
Beta bull 0,49 0,54 0,42
Beta bear 0,53 0,45 0,52
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,38 -0,05
Kurtosis 0,63 1,18 0,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index